EA投資家ICHINOのポートフォリオ運用記

ICHINO_EAは、利益安定度No.1。ショートカバー狙いで毎月利益化する自作ＥＡです。

私自身が兼業トレーダー時代に開発し、専業になった今も安定して利益を生み続けています。月利は高くありませんが、「物理的に相場から利益を獲る」ことができる一生モノのＥＡだと自負しています。

このページでは、以下の通り、ICHINO_EAのＥＡ分析結果について示します。

私のポートフォリオでは、資金に対する最大リスクを３０～４０％以内に抑え、
月利３０％を標準利益率としているため、
ＥＡ毎に、基本のロット割合を「１００万円に対して０.５ロット」としています。

しかし、この私のICHINO_EAは、「もの凄く、利益安定度が高い」
そして、「もの凄く、ドローダウンが低い」という特徴を持っているため、

他のＥＡの２倍…「１００万円に対して１ロットの割合」で運用しています。

そのため、ここでは「１００万円に対して１ロットの割合」で分析を行っています。

ICHINO_EAのバックテスト分析

プロフィットファクタは、２.９。
最大ドローダウンは、１００万円に対して１ロットの割合で194369円。
（他のＥＡと同じロット割合０.５の場合は、半分の97184円）
純益/最大ドローダウンは、約29倍。

・・・プロフィットファクタ2.9という数値は、
世の中の優秀なトレードシステムの中でもトップクラスの数値であり、
これほど安定度の高いシステムは、なかなか存在しません。

また、上記の分析結果は２００５年以降のデータですが、
それ以前の１９９９年からのデータを用いると、プロフィットファクタ3.4となり、
さらに驚異的な数値となります。

ただし、当ブログでは、分析結果の信頼性を最大限に高めるため、

1. Alpari.com
2. FXDD
3. デューカスコピー

以上３つのプローカーの「信頼性の高いデータ」に基づいて
ＥＡ分析を行っているため、全てのデータが共通して存在する２００５年以降の分析を基本行っています。（FXDDは、2005年以降のデータのみ取得できるため）

私のポートフォリオに組み込まれている１１のＥＡは、もちろん、全てのデータで素晴らしいパフォーマンス分析結果を得られるのですが、ICHINO_EAは、特にそのパフォーマンスの高さは特徴的です。

ICHINO_EAは、ショートカバー狙いのＥＡ。

ショートカバーとは、基本的に売り手のポジション決済（買い戻し）を言い、相場が一時的に上昇する要因の一つで、多くの市場参加者が下落を見込んで売りポジションに傾き過ぎた際、その時にはそれ以上 新規に売りを入れる人がいなくなり、新規の買い勢力が現れなくとも、売り手の買い戻し（ショートカバー）によって物理的に相場が上昇するという特性を用いるために、「買いのみ」を実行するＥＡです。

過去には、サブプライムショック・リーマンショックなど数々の大暴落相場が起こりましたが、そのような中でも「買いのみ」でしっかりと利益を上げてきています。

このような事実からも、ICHINO_EAは、これまでと同様に将来においても同じように利益を上げ続けるＥＡであると確信しています。

ICHINO_EAのドローダウン分析

ＥＡ分析の中で、最も重要なドローダウン分析。
的確なドローダウン分析を行うことで、正確なリスクを把握したり、
最適なロット割合を算出したり、また、リアルの運用上で、
冷静・的確なＥＡ判断を行うことが出来るようになります。

ICHINO_EAは、標準ロット割合０.５の運用に対して最大ドローダウン97184円。
これは、１００万円に対して最大１０％以下のリスクと考えることができるので、
ロット割合を標準の２倍にしても、最大２０％以下のリスクの運用を
行うことが出来ると判断できます。

ただし、ショートカバーを狙うＥＡである特性上、
物理的に発生するショートカバーによる短期上昇以上に
強力な円買いが長期間続いた時には、ドローダウン期間が長くなってしまう場合が見られます。

実際には２００７年のサブプライムローンショック時。

このときには、ショートカバーによる短期上昇が起こっても、
その力以上の円買いが長く続いたことから、約１年もの間、
最大資金を更新することができませんでした。
（ドル円１２０円台から直線的に１００円を割ってきたときです）

このようなときでも大きなドローダウンは起こらなかったものの、
その代わり、約１年もの「資金が増えない時期」があったことから、

ICHINO_EAは、非常に優秀なＥＡではあるものの、
これ１つだけでは「毎月のほぼ確実な収入」には足りないと判断できます。

（そのため、私は、GINZO_Systemをメインに組み合わせています）

ICHINO_EAの月毎パフォーマンス分析

「優秀なシステム」の中でも、１年の中で平均８ヶ月以上プラスの月があると、
さらにトップクラスのシステムであると判断することができます。

そのような中、ICHINO_EAは、１年の中で平均１０ヶ月以上プラス。
つまり、８０％以上の頻度で月トータルがプラスになる計算です。

ドローダウン期には、最大３ヶ月連続マイナスの月も見られますが、
このICHINO_EAをメインの一つとし、他のＥＡと組み合わせることによって、
全体の利益安定度をリードする役割を果たします。

ICHINO_EAの入手方法

ICHINO_EAは、販売していませんし、今後も販売予定は一切ありませんが、
当ブログの「ＦＸで生活できるようになった私の経緯」ページでもお話しの通り、

「私を専業トレーダーとして、ＥＡだけで生活できるように
　導いてくれた“師匠”の岩井銀蔵さんのような志を持ちたい」

という思いから、

私も“師匠”と同じように、ご希望の方に
「ICHINO_EA」を無料でお渡しをしております。

「ICHINO_EA」の無料ダウンロードをご希望の場合は、
当ブログ内の「ICHINO_EAの無料ダウンロード」ページから入手して下さい。