EA投資家ICHINOのポートフォリオ運用記

GINZO_Systemは、私のシステムトレードの師匠から頂いた最強ＥＡ投資ポートフォリオです。

私はこのシステムのおかげで、専業システムトレーダーとして独立することができました。

実際に私の師匠は、既に１０年以上もこのGINZO_Systemだけで生計を立てられており、
私の生活も、このシステムがメインに支えてくれています。

ＥＡ投資で これから一生、着実に利益を出し続けるためには、
絶対に必須のＥＡだと考えています。

このページでは、以下の通り、GINZO_SystemのＥＡ分析結果について示します。

バックテスト分析

GINZO_Systemは、全６つのＥＡで構成され、既に完成されているポートフォリオですので、
まずは、以下６つのＥＡ毎にバックテスト結果を示します。

GINZO_System_USDJPY

プロフィットファクタは、２以上。
最大ドローダウンは、１００万円に対して０.５ロットの割合で179002円。
純益/最大ドローダウンは、22倍以上。

・・・とてつもなく優秀なパフォーマンスです。

GINZO_System_EURUSD

プロフィットファクタは、１.６。
最大ドローダウンは、１００万円に対して０.５ロットの割合で158839円。
純益/最大ドローダウンは、34倍以上。

・・・プロフィットファクターはＵＳＤＪＰＹ版に比べて劣りますが、
その分、純益/最大ドローダウンが34倍以上ということから、
低リスクで大きな利益率を得られることが分かります。

GINZO_System_EURJPY

プロフィットファクタは、１.６。
最大ドローダウンは、１００万円に対して０.５ロットの割合で305354円。
純益/最大ドローダウンは、約15倍。

・・・ＵＳＤＪＰＹ版やＥＵＲＵＳＤ版に比べるとパフォーマンスが劣るように見られますが、これでも大変優秀なＥＡです。また、ＥＵＲＪＰＹは、「他の通貨ペアの利益率が下がっているときに、力を発揮する」という特徴が強いですので、GINZO_Systemの構成ＥＡとして重要な役割を担っています。

GINZO_System_GBPUSD

プロフィットファクタは、１.６。
最大ドローダウンは、１００万円に対して０.５ロットの割合で258943円。
純益/最大ドローダウンは、41倍以上。

・・・このＧＢＰＵＳＤ版が、GINZO_Systemのエースといってもよいでしょう。

私は、バックテスト分析では、

• プロフィットファクタ
• 最大ドローダウン
• 純益/最大ドローダウン

の主に３つを見て、期待できるパフォーマンスを判断します。

プロフィットファクタが高ければ高いほど資金が直線的に増えていき、
最大ドローダウンが小さければ小さいほど、リスクが低くなります。

また、「純益/最大ドローダウン」は、同じ期間でＥＡを比較した際、
倍率が高ければ高いほど「利益率」が高いＥＡと判断できます。

このＧＢＰＵＳＤ版の「純益/最大ドローダウン」は41倍以上。
これは、低リスクで、とてつもなく高い利益率を期待できると判断できます。

GINZO_System_A

プロフィットファクタは、４以上。
最大ドローダウンは、１００万円に対して０.５ロットの割合で704378円。
純益/最大ドローダウンは、約８.５倍。

・・・最大ドローダウンが１００万円に対して０.５ロットの割合で約70万円ですので、
仮にこのＥＡを単体で利用するならば、ロット割合を半分以下にして、
最大ドローダウン額を下げておく必要があります。

しかし、GINZO_Systemは、６つのＥＡで、１つの最強チーム。

６つのＥＡが、お互いをカバーしながらトータル利益を上げるシステムですので、
このGINZO_System_Aのプロフィットファクタ４以上という数値は、
全体の利益安定度に大きく貢献します。

むしろ、ロット割合を他よりも２倍にしても良いくらいの凄まじいＥＡです。

GINZO_System_B

プロフィットファクタは、４以上。
最大ドローダウンは、１００万円に対して０.５ロットの割合で509428円。
純益/最大ドローダウンは、約６.４倍。

・・・こちらも、GINZO_System_Aと同じく、
全体の資金増を滑らかにする役割を担うＥＡとなっています。

GINZO_Systemを構成する６つのＥＡ全てが、
それぞれ単体でも素晴らしいパフォーマンスを発揮するＥＡであることが分かります。

GINZO_Systemポートフォリオのバックテスト分析

これは、GINZO_Systemを構成する６つのＥＡを統合した結果です。
（単位表示は＄となっていますが、円とお考え下さい）

プロフィットファクタは、１.８。
最大ドローダウンは、１００万円に対して０.５ロットの割合で330271円。
純益/最大ドローダウンは、１００倍以上。

・・・この数値は、GINZO_Systemだけでも、安全に月利２０％を得られることを示しています。

なお、開発者の岩井銀蔵さんは、安全に安全を重ね、
「１００万円に対して０.４ロットの割合」で運用することで、
堅実に月利１５％を得られているようです。

GINZO_Systemのドローダウン分析

ＥＡの分析を行う際、ドローダウン分析は非常に重要です。

• 最大ドローダウンの数値
• 最大ドローダウンと平均ドローダウンの乖離
• 大きめのドローダウンが起こる頻度
• 最長ドローダウン期間

・・・これらを分析することで、そのシステムが持つ本当のパフォーマンスが分かります。

どれだけプロフィットファクタや勝率が高くても、
最大ドローダウンの数値が大きければ、ロット割合を落とさざるを得なくなり、
必然的に利益率が下がってしまいます。

最大ドローダウンと平均ドローダウンの乖離が大きいものは、
ナンピンやマーチンゲールの手法が用いられているシステムに多く、
大変危険な上に利益率も低く、実用的ではありません。

また、大きめのドローダウンが起こる頻度が多ければ
実際の運用上では精神衛生面や生活面で支障が出ますし、

最長ドローダウン期間が長ければ、
それだけ、お金が増える時期と増えない時期の差が大きいということができます。

これらの点で改めてGINZO_Systemを見てみると、

最大ドローダウンの数値も小さいですし、
最大ドローダウンと平均ドローダウンの乖離も小さい。

そして、大きめのドローダウンが起こる頻度も数年に１度のペースですし、
なにより、最長ドローダウン期間が８３日ということは、
１０年以上の間、どれだけドローダウンが起こっても、
「３ヶ月以内には必ず資金が増えてきた」ということができます。

利益率分析からしてもドローダウン分析からしても、
何にしても、とにかくGINZO_Systemは、最高のシステムです。

GINZO_Systemの月毎パフォーマンス分析

ＥＡによる運用益で生活している立場として、
「毎月 必ずトータルでプラスになる」ことが理想のパフォーマンスです。

しかし、どれだけ優れたＥＡでも、
１ヶ月単位ではどうしても負けてしまう月が起こるのも必然です。

では、GINZO_Systemの場合は、どれほどの確率で月トータルがプラスになるのか。

一般的には１年の内８カ月以上プラスの月があるシステムは大変優秀なのですが、
GINZO_Systemの場合は、そのような次元を超えています。

約１３年間の内、負けた月は、たったの１１回。

計算すると、９０％以上の確率で月トータルでプラスになります。

・・・さすがは私の師匠が開発したシステムです。

GINZO_Systemの入手方法

GINZO_Systemは、私が兼業トレーダー時代に
自作ＥＡの利益率の低さに悩んでいたころ、

既に１０年以上もＥＡで生計を立てられている岩井銀蔵さんのご厚意で
特別にご本人が使っているシステム自体を提供頂いたものです。

そのため、以前までは一般的には入手不可能だったのですが・・・、
ご本人のブログのリニューアルと同時に、
現在は誰でも無料でGINZO_Systemを入手可能となりました。

GINZO_Systemは、「FXシステムトレーダー岩井銀蔵さんのブログ」にアクセスし、
一番下までスクロールして、必要事項を送信することで入手することができます。