１１月に入り、最近も今日で２週目が終わり…
ようやく本来の利益率が回復したかな？…と思いきや、
また損失が発生したりと、なかなか好調とはいえる状態にはなりませんね。
資金は減ってこそないですが、ＥＡ運用ならではの高利益率になっていない状態が長く続くと、やはり面白みには欠けてしまいます。リアルの運用も、バックテストと同じように１０倍速で資金推移が進んでくれればいいのに…そしたら、資金５倍・１０倍もすぐなのに…と、正直思います。
でも、現実の運用成果の速度は、ゆっくり。この“ゆっくり”に忍耐することが、システムトレード成功のために唯一重要なこと。私も、この“ゆっくり”にじれったい気持ちになっている時点でまだまだ甘いですね。
さて、「今の低い利益率を、少しでも高い利益率に持っていきたい」と考えて久しぶりに始めた自作ＥＡ開発。
自作ＥＡの第１弾のテーマは、ゴトー日の仲値のクセを利用するというものですが、
開発を進めるにあたって、ついにプロフィットファクター２を超えました。
しかも、このパフォーマンス値は、現実的に実用できる
スプレッド１pipを想定した際のものです。
昨日、自作ＥＡ開発中の【ゴトー日の仲値トレードＥＡ】が、実用に近づいてきました。の記事を書いていた段階から、たった１つだけルールを加えただけです。
ロジックは以下の通り。
- エントリー日は、ゴトー日の毎月５日、10日、15日、20日、25日、月末とする
- ゴトー日の９時５５分にドル円の売りエントリー
（リミット：50pips、ストップ：50pips）
- エントリーした５分後の１０時００分の時点で損益がマイナスであれば、
同値撤退へリミット変更 - エントリーした５分後の１０時００分の時点で損益がプラスであれば、
同値撤退へストップ変更
- ロンドン勢が出動し始める１６時までには、無条件決済
昨日の段階のルールでは、「エントリーした５分後の１０時００分の時点で損益がプラスであれば、リミット変更なし」としていたところを、「エントリーした５分後の１０時００分の時点で損益がプラスであれば、ストップロスの位置のみをエントリーしたレートの位置に引き上げる」ことで、
９時５５分にエントリーをし、１０時００分の時点で利益が出ていた場合は、
その後、逆行しても負けトレードとならないようにしました。
この１点のルールを加えたことで、
バックテスト結果は以下の通り。
プロフィットファクターは３.８…驚異的ですね。
でも、これはスプレッド0.1pipの場合なので、現実的ではありません。
（でも、優位性はハッキリと確認できました）
現実的なスプレッド１pipの場合は・・・
現実的なスプレッド１pipの場合でも、プロフィットファクター２を超えました。
プロフィットファクター２以上というのは、プロフィットファクターとは…の記事で書いています通り、かなり良い数値です。
基準としては・・・
- プロフィットファクター１.３…年ベースでは多く勝てる普通のシステム
- プロフィットファクター１.４～１.５…基本的に毎年勝てる良いシステム
- プロフィットファクター１.６～１.７…月ベースで多く勝てる優秀なシステム
- プロフィットファクター１.７～２.０…基本的に毎月勝てる超優秀なシステム
- プロフィットファクター２.０以上…基本的に毎月大きく勝てる超優秀なシステム
- プロフィットファクター３.０以上…毎月の生活と大きな資産形成がほぼ約束されているレベルの超優秀なシステム
・・・となりますので、
このプロフィットファクター値だけをみると、
今すぐにでも実用できるレベルのものに仕上がったように見えますが…、
テスト期間約１４年間で取引回数が６８８回なので、
まだまだ期間によって、成績のバラツキが多いように思えます。
また、今の段階では、テクニカル指標を一切使っていないので、
まだまだ、パフォーマンス向上の余地がたくさんあります。
そもそもがゴトー日のみのトレードなので、
取引回数が多くなく、大きな利益にもなりにくいですが、
プラスアルファの利益を高めるために、このまま順調に開発が成功すればいいなぁと思っています。
この自作ＥＡ第１弾「ゴトー日の仲値トレードＥＡ」…開発が成功できましたら、
ブログから無料でダウンロードできるようにしますね。
引き続き、応援宜しくお願いします。
