先日、久しぶりに自作ＥＡ開発を開始します。という記事をＵＰしましたとおり、
早速ＥＡを試作してみました。
自作ＥＡのレベルの目標は、最高に優れたGINZO_SystemやＡＬＹＳに匹敵するものですが、最初からそのようなＥＡを作成することは、絶対に不可能です。
優れたＥＡを作成するためには、まずはＥＡによる売買コンセプトを決め、そのコンセプトに合う超シンプルなルールを確立し、その超シンプルなルールに優位性を確認することができたら、そこで初めて優位性を高めていくということが、基本フローだと考えています。
- 売買コンセプトの決定
- 超シンプルなルールを確立
- 確立した基本ルールの優位性を確認
- 優位性向上の追求
今回、コンセプトとして第一に考えたのは、仲値に関してです。
仲値とは、銀行がその日にお客と取引するために決定するレートのことですが、これは毎日午前９時５５分に決定します。
この午前９時５５分という時間ですが、私がこれまでドル円相場を見てきた経験上、ドル円が順調に上昇してきても、その時間になると急に流れが変わり、１０時００分ころまでは一時的に下落するケースが多く感じるんですよね。
私の経験上「ドル円は、毎日９時５５分～１０時００分にかけて下がりやすい」・・・この傾向が本当に実在するならば、これを利用して利益を上げることができるかもしれません。
そこで、この傾向を売買コンセプトとし、早速、その優位性を確認するためのシンプルルールを作成してみました。
売買条件は、以下の通り。
- 毎日９時５５分にドル円の売りエントリー
- エントリーした５分後の１０時００分に決済
超シンプルなルールですね。
結果は・・・
バックテスト期間は２０１５年１月から最新の２０１８年１１月までですが、
「毎日ドル円を９時５５分に売って１０時００分に決済を単純に繰り返す」だけでも
しっかりとした優位性を確認することができました。
超単純なルールにもかかわらず、
プロフィットファクター１.２２、勝率約５１％というパフォーマンスで
この基本コンセプトに磨きをかければ、しっかりとしたＥＡができるかもしれません。
ただし、
このバックテストは、あくまでもスプレッドを０.１pipとした場合ですので、
実用に向けるためには、ドル円の場合、スプレッド１pipを基準とする必要があります。
そのため、次に、同じ売買条件でスプレッド１pipでバックテストを行ってみると…
見事な右肩下がりで、口座が破綻していますね。
「ドル円を９時５５分に売って１０時００分に決済」という基本ルール上、
ポジション保有時間は５分しかありませんので、
基本的に大きな値幅を狙うことはできません。
それに対して、毎回１pipものコストをかけるわけですから、
基本コンセプトに優位性があっても、それをそのまま利用して
利益を上げることができるルールとはなっていないので、
現状ではとても実用的ではありません。
とはいえ、私の経験で感じてきた通り、
仲値決定の時間（９時５５分）から一定時間はドル円が下がりやすいという
傾向は確かにあり、優位性も現れているので、
まずは、この基本コンセプトで優位性向上を追求してみたいと思います。
なお、何か仲値トレードに関して、良いアイデア等がありましたら
コメントを頂くと嬉しいです。また、応援も宜しくお願いします。
