今日は、Beeさん開発のＥＡ『 Bee_3_USDJPY 』を詳しく分析したいと思います。
開発者のBeeさんは、これまでＥＡ開発・検証に７年間の実績があるとのことで、既に数々の「Beeシリーズ」ＥＡを発表してきています。
中でも、Bee_3_USDJPYは、ドル円用の５分足スキャルピングＥＡで、「平均利益」が「平均損失」を上回りながらも、勝率が７０％以上を記録していることから、個人的に非常に期待感があります。
「平均利益が平均損失を上回る」ということは、「損益比率１：１以上」ということですので、勝率が仮に５０％であっても利益が上がります。
この「損益比率１：１以上」の条件であれば、通常は勝率６０％以上もあれば十分優秀なＥＡということができるのですが、Bee_3_USDJPYの勝率７０％以上という数値を見る限りでは「非常に優秀なＥＡ」と判断できます。
とは言え、「ＥＡの実践的な力」は、損益比率や勝率だけでなく、想定ドローダウンや資金効率、ドローダウン期間、月平均利益/最大ドローダウン…など、総合的に判断する必要がありますので、まずは、基本パフォーマンスを確認するために、バックテスト分析から行っていきます。
Bee_3_USDJPYのバックテスト分析
プロフィットファクターは、2.69。
月平均純益/最大ドローダウン（純利益2297070/124ヶ月/57490 ）は、0.32倍。
私がＥＡ分析時に最も重視している「プロフィットファクター」と「月平均純益/最大ドローダウン」は、文句なしの非常に高い数値です。
Bee_3_USDJPYのエントリー対象時間は、日本時間の４時から９時とのことですから、まず間違いなくレンジ相場狙いのＥＡですので、トレンド相場狙いのＥＡよりもプロフィットファクターを高めやすいということは分かるのですが、
同時に月平均純益/最大ドローダウンが、優秀なＥＡかどうかを分ける基準値の０.１の３倍の数値があることは、凄まじいことです。
私がこれまで見てきた市販ＥＡの中では、この時点で最高クラスのＥＡであることが伺えます。
次に、ドローダウン分析。
Bee_3_USDJPYのドローダウン分析
Bee_3_USDJPYの最大ドローダウンは、資金１００万円に対して、僅か５万７４９０円。
ドローダウン率で考えると、僅か６％弱です。
これは、バックテストを「１００万円に対して０.１ロット」の割合で行っていますので、
私のように「最大３０％くらいのドローダウンを許容できる」という場合は、「１００万円に対して０.５ロット」が適正なロット割合と考えることができます。
「資金が過去最高の状態から、次の過去最高資金を更新するまでに要した最大期間」を示す最大ドローダウン期間は、わずか８９日。約３ヶ月です。
最近、私が分析したＥＡでは「MultiLogicShot_EA」や「Beatrice DELTA2」などがありますが、これらは比較的良いＥＡでありながらも、最大ドローダウン期間を分析してみると、いずれも「１年以上」ありました。
「最大ドローダウン期間：１年以上」ということは、「１年以上資金が増えなかった時期がある」ということができます。
これに対し、Bee_3_USDJPYの最大ドローダウン期間は約３ヶ月ということから、「資金が全く増えない」というリスクを、他のＥＡよりも数倍以上軽減することができるということです。
・プロフィットファクターの高さ
・月平均純益/最大ドローダウンの高さ
・最大ドローダウンの小ささ
・最大ドローダウン期間の短さ
…Bee_3_USDJPYは、どの重要指標を見ても、ごく稀に見る非常に優秀な数値です。
この優秀な数値は、「どの程度の頻度で月間収支がプラスになるか」という視点でも他の市販ＥＡの群を抜いています。
Bee_3_USDJPY の月毎パフォーマンス分析
Bee_3_USDJPYが月間ベースでマイナスとなってしまった回数は、１２４カ月中１８回。
すなわち、１２４カ月中１０６回の頻度で月間収支がプラスになってきたのですから、
８５％以上の確率で月間収支プラスになると考えることができます。
月間収支プラスになる確率８５％を、たった１つのＥＡで成し得るということは、とてもすごいことです。
しかも、１５％の確率で負けてしまった月を見ても、その損失額は僅かなものですので、翌月以降の運用に支障を全く与えないはずです。
- プロフィットファクターの高さ
- 月平均純益/最大ドローダウンの高さ
- 最大ドローダウンの小ささ
- 最大ドローダウン期間の短さ
- 月間収支プラスになる確率の高さ
…どれをとっても非常に優秀な数値を誇るBee_3_USDJPY。
ＥＡポートフォリオに組み入れる価値は大いにありそうです。
ただし、
これは私の好みの問題なのですが…、
唯一「私がＥＡポートフォリオに組み入れ」を決定できない要因が、
「最大保有ポジション数が５」ということです。
基本的に私は、「月利の高さ」も重視するために、単発で売買するＥＡを好みます。
分割売買を行ってしまうと、どうしても「利益率」が下がってしまうので、この点が唯一のネックです。
しかし、この点をあまり気にしない人であれば、
Bee_3_USDJPYは最高に優秀なＥＡの１つですので、
必ず導入すべきＥＡだと思います。
私も、既に運用しているＥＡポートフォリオ内の他のＥＡとのバランスを詳しく分析して導入検討をしようと思っています。
