今日は、東京シストレさん開発のＥＡ『 Beatrice DELTA2 』を詳しく分析したいと思います。
東京シストレさんは、過去にインヴァスト証券シストレ２４の最優秀賞受賞、ＦＸトレードフィナンシャルとのタイアップなど、複数のＦＸ業者から認められてきた実績を持ちます。
また、ＥＡ開発実績として、Beatrice RISE1、Beatrice-07、Beatrice SIGMA1など、数々の「勝てるＥＡ」も生みだしてきました。
今回分析する『 Beatrice DELTA2 』も、フォワードテスト上で１３戦全勝、利益も僅か３カ月足らずで５０％近く上げていることから、気になっている方も多いでしょう。
早速、まずはバックテスト分析から行ってみます。
Beatrice DELTA2のバックテスト分析
プロフィットファクタは、1.93。
月平均純益/最大ドローダウン（純利益101152/137ヶ月/6197 ）は、0.12倍。
「プロフィットファクター」も「月平均純益/最大ドローダウン」もまずますの数値です。
通常、プロフィットファクターは１.５以上
月平均純益/最大ドローダウンは０.１倍以上あれば優秀なＥＡと判断できますので、どちらの数値もクリアしていることから、「バックテスト分析上」は、優秀なＥＡといえることができそうです。
次に、ドローダウン分析。
Beatrice DELTA2のドローダウン分析
まず、バックテスト分析からも簡単に分かることですが、
『 Beatrice DELTA2 』は、初期資金１００００ドルに対して、最大ドローダウンが６１９２ドル…これは、資金に対して６０％以上のドローダウンが起こったことがあることを意味します。
「６０％以上のドローダウンが起こっても、トータルで資金がプラスになれば良い」という考え方ができる方もいると思いますが、
「６０％以上のドローダウン」を結果的に“後から”見るのと、
“リアルタイム”にドローダウンを経験するのとでは、天と地ほどの差があります。
リアルタイムに、この特大ドローダウンを受ければ、おそらく利用者の９０％以上の人が途中でＥＡ停止を余儀なくされてしまうことと思います。
ドローダウン期間に着目してみても、最大ドローダウン期間は４６９日。
これは、過去には１年以上も資金がプラスにならなかったことを示します。
とても長いですね。
はたして、
「６０％以上のドローダウン」を受けながら、
「１年以上も資金がマイナスの状態」になっていながらも、
１つのＥＡの力を信じて稼働し続けられるでしょうか。
現状ではフォワードテスト上で１３連勝中ですが、
過去には最大で３２連勝を記録した時期もあります。
しかし、その先には、
同じようなドローダウン率とドローダウン期間が来ることを想定すると、
『 Beatrice DELTA2 』で利益を上げるためには、
１年・２年以上、どっしりと腰を据えて運用できるスタイルの人に限定されそうです。
最後に、『 Beatrice DELTA2 』の月毎パフォーマンス分析。
Beatrice DELTA2の月毎パフォーマンス分析
運用成果を月間ベースで考えた際、どの程度の頻度で月間収支がプラスになるでしょうか。
過去のデータ上では、月間収支プラスになった回数が１３７カ月中１０１回。およそ７３％の確率で、月間収支プラスになってきています。
私の経験上、安定度も高い優秀なＥＡは、月間収支プラスの確率は８５％以上ありますので、この点から考えると、「Beatrice DELTA2は、良い時と悪い時の差が大きい」といえるでしょう。
以上の各種ＥＡ分析から、Beatrice DELTA2は良いＥＡの部類には入りますが、特別に個性があるわけではありません。
現在の好調は、過去にも何度もあった、ごく短い期間でしかありません。
その好調の先には必ず、不調の期間が訪れるはずです。
もちろん、この「不調の期間」は、どのＥＡにも存在するものですが、
Beatrice DELTA2に関しては、それが比較的長いし、大きい。
もし、ＥＡポートフォリオに組み入れるならば、
この点を十分に注意しておく必要がありそうです。
ところで、
GINZO_Systemが「６つ全てのＥＡが１日以内に決済」となるようバージョンアップされてからも順調に資金が伸びています。
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「まだバージョンアップしていない」という方は、
新規取得と同様、無料で行えますので、この岩井銀蔵さんのブログ記事を参考に、必ず切り替えておきましょう。
