Pips_Miner_EAの詳細分析｜専業ＥＡトレーダー“ICHINO”のポートフォリオ運用記

ゴゴジャンで販売されている“ねこ博士”さんのPips_miner_EA。

バックテスト上では、
プロフィットファクタ：1.54
約１３年間の純益/最大ドローダウン：24倍
と、まずまずのハイパフォーマンスです。

平均勝率８５％の高勝率型ポンドドル１５分足用スキャルピングＥＡということで、
私のメインＥＡポートフォリオに組み込む価値があるか、
別途新規ポートフォリオを組成した場合に１つのＥＡとして採用する価値があるか、
…詳しく分析します。

プロフィットファクタは、1.54。
月平均純益/最大ドローダウンは、0.15倍。

プロフィットファクタは1.5を超えているので、まずまずの安定度、
月平均純益/最大ドローダウンは0.1倍を超えると優秀である中、0.15倍は、良い数値です。

これらの数値から、
「安定度が良い」且つ「利益率が高い」ＥＡであることが分かります。

約１３年間で9616回の多い売買回数・約85％の高い勝率などから、レンジ相場に向いたＥＡと考えられますが、レンジ相場用のＥＡは度々大きいドローダウンに遭いやすい特徴を持っています。
Pips_Miner_EAのドローダウンに関してはどうでしょうか。

ドローダウン率自体は大きくは無く、優秀の部類に入りますが、
「最大ドローダウン期間」を見ると、2012年頃から441日の間、資金が増えていないことが分かります。

ＧＢＰＵＳＤの2012年といえば、長期で見るとレンジ相場と見れますが、
短期・中期では直線的な値動きの相場状態が続いた年です。

やはり、短期・中期で強いトレンドが発生した相場には弱いと考えられるため、
もし、Pips_Miner_EAを採用するのであれば、「強いトレンド相場」に強いＥＡも組み入れる必要がありそうです。

通常のＥＡならば、「６５％以上の頻度」で月間収支プラスであれば優秀といえますが、
Pips_Miner_EAが月間収支プラスになっている頻度は、約７３％。

また、テスト上では、３カ月以上の連続負けはありません。

Pips_Miner_EAの利益安定度が高いことは、バックテスト分析からも分かりますが、
この月毎パフォーマンスからも、安定度が高いことは再確認できます。

利益率も安定度も高いことが確認できたPips_Miner_EA・・・。

私のＥＡポートフォリオの中で軸となっている「GINZO_System＋ICHINO_EA」に「Pips_Miner_EA」を組み入れると、どのような変化があるのか。

「勝率」「純益」は、僅かにＵＰ。
「最大ドローダウン」は、僅かに縮小。
「プロフィットファクタ」は変化なし。

「損益曲線」は、Pips_Miner_EAを入れても、全く変化なし。

「月毎パフォーマンス」も変化なし。

以上のとおり、「Pips_Miner_EA」を組み入れても、全く変化を見られないことから、このＥＡを、私のＥＡポートフォリオの中で軸となっている「GINZO_System＋ICHINO_EA」に追加するメリットは無いという結果となりました。

Pips_Miner_EAは、以上の通り、一般的に市販されているＥＡの中でも、
「利益率」も「安定度」も高く、優秀なＥＡであることが判断できます。

ただし、私が既に運用しているＥＡポートフォリオに組み合わせても、
ドローダウンが大きく減ったり、月間収支プラスの頻度が高まったりすることは
確認できないため、もし、このＥＡを採用するのであれば、「新規ポートフォリオ」の構成ＥＡの１つとして考えられるかもしれません。

ただし、このＥＡは、「レンジ相場」に向き、「強いトレンド相場には弱い」ＥＡだと思いますので、その弱点を補い、相性の良いＥＡを組み合わせる必要がありそうです。