ゴゴジャンで販売されている“ねこ博士”さんのPips_miner_EA。
バックテスト上では、
プロフィットファクタ:1.54
約13年間の純益/最大ドローダウン:24倍
と、まずまずのハイパフォーマンスです。
平均勝率85%の高勝率型ポンドドル15分足用スキャルピングEAということで、
私のメインEAポートフォリオに組み込む価値があるか、
別途新規ポートフォリオを組成した場合に1つのEAとして採用する価値があるか、
…詳しく分析します。
- Pips_miner_EAのバックテスト分析
- ドローダウン分析
- 月毎パフォーマンス分析
- ポートフォリオ分析
- 総合分析結果
Pips_Miner_EAのバックテスト分析
プロフィットファクタは、1.54。
月平均純益/最大ドローダウンは、0.15倍。
プロフィットファクタは1.5を超えているので、まずまずの安定度、
月平均純益/最大ドローダウンは0.1倍を超えると優秀である中、0.15倍は、良い数値です。
これらの数値から、
「安定度が良い」且つ「利益率が高い」EAであることが分かります。
Pips_Miner_EAのドローダウン分析
約13年間で9616回の多い売買回数・約85%の高い勝率などから、レンジ相場に向いたEAと考えられますが、レンジ相場用のEAは度々大きいドローダウンに遭いやすい特徴を持っています。
Pips_Miner_EAのドローダウンに関してはどうでしょうか。
ドローダウン率自体は大きくは無く、優秀の部類に入りますが、
「最大ドローダウン期間」を見ると、2012年頃から441日の間、資金が増えていないことが分かります。
GBPUSDの2012年といえば、長期で見るとレンジ相場と見れますが、
短期・中期では直線的な値動きの相場状態が続いた年です。
やはり、短期・中期で強いトレンドが発生した相場には弱いと考えられるため、
もし、Pips_Miner_EAを採用するのであれば、「強いトレンド相場」に強いEAも組み入れる必要がありそうです。
Pips_Miner_EAの月毎パフォーマンス分析
通常のEAならば、「65%以上の頻度」で月間収支プラスであれば優秀といえますが、
Pips_Miner_EAが月間収支プラスになっている頻度は、約73%。
また、テスト上では、3カ月以上の連続負けはありません。
Pips_Miner_EAの利益安定度が高いことは、バックテスト分析からも分かりますが、
この月毎パフォーマンスからも、安定度が高いことは再確認できます。
Pips_Miner_EAのポートフォリオ分析
利益率も安定度も高いことが確認できたPips_Miner_EA・・・。
私のEAポートフォリオの中で軸となっている「GINZO_System+ICHINO_EA」に「Pips_Miner_EA」を組み入れると、どのような変化があるのか。
「勝率」「純益」は、僅かにUP。
「最大ドローダウン」は、僅かに縮小。
「プロフィットファクタ」は変化なし。
「損益曲線」は、Pips_Miner_EAを入れても、全く変化なし。
「月毎パフォーマンス」も変化なし。
以上のとおり、「Pips_Miner_EA」を組み入れても、全く変化を見られないことから、このEAを、私のEAポートフォリオの中で軸となっている「GINZO_System+ICHINO_EA」に追加するメリットは無いという結果となりました。
Pips_Miner_EAの総合分析結果
Pips_Miner_EAは、以上の通り、一般的に市販されているEAの中でも、
「利益率」も「安定度」も高く、優秀なEAであることが判断できます。
ただし、私が既に運用しているEAポートフォリオに組み合わせても、
ドローダウンが大きく減ったり、月間収支プラスの頻度が高まったりすることは
確認できないため、もし、このEAを採用するのであれば、「新規ポートフォリオ」の構成EAの1つとして考えられるかもしれません。
ただし、このEAは、「レンジ相場」に向き、「強いトレンド相場には弱い」EAだと思いますので、その弱点を補い、相性の良いEAを組み合わせる必要がありそうです。