- 現在ずっと行っているＥＡポートフォリオ運用（大成功）
- もう一つの利益の柱（現在、探索中）
ということで、「もう一つの利益の柱」となる運用方法を
最近では、運用の全てに共通して重要な資金管理に着目し、
ギャンブルや投資に関して「どのように賭けていけば資金が増えるか」を
研究されてきた天才数学者たちのお知恵をお借りして、
ＦＸ運用にベッティングシステムは使えるか！？
ということを考えてきました。
ベッティングシステムとは、主にカジノの世界で使われる用語なのですが、
「勝率約５０％で、勝てば２倍・負けたら０のゲーム」などで、
「一回のゲーム毎に賭け金を変化させていくことで、勝率５０％でも勝つ」
ために工夫された資金管理システムです。
例えば、このベッティングシステムの中で、
最も有名なのがマーチンゲール法。
マーチンゲール法は、単純に「負けたら倍賭け」をくりかえす方法です。
主に勝率約５０％のゲームを対象とするので、
負けが連続してしまっても必ず１度は勝つということに重点をおき、
最少賭け金を１００円とするならば、
- 最初に１００円
- 負けたら２００円
- 負けたら４００円
- 負けたら８００円
- 負けたら１６００円
- 負けたら３２００円
と倍々に賭けていきます。
そして、例えば、上記のように６連敗が続いたとしても、
次に３２００円の２倍の６４００円を賭けたとしたら、
それまでに負けていた金額の合計は６３００円ですので、
これでも１００円勝つことができます。
このように、たとえ連続で負けてもいつかは勝つから
「負けたら倍賭け」を繰り返せば、１００％勝てるという考えが
マーチンゲール法です。
しかし！
このマーチンゲール法の場合、確かに理論上は１００％絶対に勝てるのですが、
その代わり、これを繰り返せば、必ず１０連敗以上の連続の負けが起こります。
勝率５０％で負ける確率は２分の１ですから、
１０連敗する確率は、２の１０乗分の１＝１０２４分の１。
1/1024という確率は一見すると低いように見えますが、
約１０００回のゲームをすると、１回は起こる確率ですから、
いつかどこかで必ず遭遇してしまいますね。
いつかどこかで必ず遭遇してしまうとしても、
１００％絶対に勝てるのだから、それでいい！という考え方もできますが、
最初の賭け金を１００円としても、
１０連敗をすると、合計で10万2300円のお金を失うことになります。
そして、その10万2300円を取り返すために、
次には10万2400円を賭けなければいけません。
・・・仮にこれも許容するとしても、
さらに３連敗などをしてしまうと・・・、
その合計損失額は、40万9500円ですから、
次の賭け金は40万9600円となってしまいます。
ちなみに、この状態に遭遇してしまう確率は、８１９２分の１。
これも、長く続ければ必ず遭遇してしまいますね。
１００円の利益を得るために４０万円を賭けることになるなんて・・・
まともな精神状態を維持できる自信はありません。
では、他のベッティングシステムならどうか！？
ということを確かめてみようとしたのが、
今回の実験です。
ベッティングシステムの中には、マーチンゲール法のように、
負けが連続すると賭け金が膨大に膨れ上がってしまう方法以外にも、
連続負けでも賭け金を抑えながら勝てる方法も存在します。
このような方法をＦＸ運用で行うための実験が下記の通り。
- 買いか売りかを決めて最小単位のエントリーを行う
- エントリーと同時にリミット・ストップを30pipsに置く
このように１つのエントリーに対して損益比率を１：１とするように
リミットとストップをおけば、
ＦＸを「勝率約５０％で、勝てば２倍・負けたら０のゲーム」と
することができます。
また、ＦＸの場合には売買手数料やスプレッドなどのコストがありますが、
リミット・ストップを30pipsとすることで、
還元率９５％以上とすることができますから、
ゲーム自体にも大きく不利になることはありません。
この感覚を実際に確かめるために最近行ったこととして、
実験用に動かしていたアキシオリーの口座を使いました。
この口座は、数ヶ月前から、
「GINZO_Systemを規定よりもハイレバレッジで動かしたらどうなるか」
という実験で使っていたものです。
規定外のハイレバレッジ運用実験のために、
当初５万円でスタートしていたものですが、
結果、数ヶ月間で３倍以上になりましたので、
ボーナスと合わせて、ちょうど２０万円の資金があったので
ちょうど実験の準備にちょうど良かったのです。
この口座を使って、例えば・・・
- ＵＳＤＪＰＹ→ウィナーズ法
- ＥＵＲＵＳＤ→モンテカルロ法
- ＥＵＲＪＰＹ→ダランベール法
- ＧＢＰＵＳＤ→バーレー法
- ＡＵＤＵＳＤ→ココモ法
- ＡＵＤＪＰＹ→グッドマン法
- ＥＵＲＡＵＤ→ハーフストップ法
- ＮＺＤＵＳＤ→チャンピオンゲーム法
- ＵＳＤＣＡＤ→オスカーズグラインド法
- ＣＡＤＪＰＹ→ＡＬＢ法
などのように、通貨ペア毎に検証するベッティングシステムを割り当て、
どのベッティングシステムがＦＸで有効なのかを比較検討することから
始めたのですが・・・
各通貨ペアでそれぞれエントリーを行ったところ、
１日経過しても決着がつかないものがありました。
この実験を行う前には、
「リミット・ストップを30pipsにしているんだから、
きっと、１日で決着がつくだろう」
と思っていたのですが、
まずこの考えが甘かったのです。
実際に１０個の通貨ペア全ての決着がついたのは、
その翌日です。
勝負の内容は、１０通貨ペア中５つが勝ちトレード、
もう半分の５つが負けトレードです。
きれいに勝率５０％を確認できてしまったのはよいのですが、
勝負の決着に時間がかかるということに致命的な欠陥を感じました。
「勝負の決着に時間がかかる」ということは、
仕組み上、決着がつくまで資金が拘束されるということですから、
資金効率が悪くなってしまいます。
今回の実験では、資金２０万円に対して
コストの低い１０の通貨ペアを選び、
それぞれ最小単位の0.01ロットのエントリーで
リミット・ストップを30pipsにおきましたから、
勝てば300円、負けたら-300円の勝負をしたことになります。
今回は、確率通り、５つ勝って５つ負けましたから、
プラスマイナス０（正確にはコスト分等で微損）ですが、
仮に全勝した場合でも+300円×10で３０００円の利益にしかなりません。
この3000円の利益は良いのですが、
勝負が２日に１回で決着がつくペースでですと、
１ヶ月に１０回くらいしか勝負ができない計算になります。
この計算結果に基づくと、
この10回全てを10勝したとしても３万円にしかなりません。
資金２０万円に対して最大利益３万円ということは、
最大月利１５％ということになります。
つまり、
このベッティングシステムの方法だと、
どれだけ奇跡的に全勝したとしても
最大で月利１５％を超えることは無いということができます。
・・・現実には全勝なんてありえないですから、
良くてもその５分の１の月利３％…。
・・・私が既に行っているＥＡポートフォリオ運用は、
良いときでは月利３０％を超えていますし、
悪いときでも平均最低月利５％以上は維持できています。
それと比較すると、とてつもなく資金効率が悪いことを、
目の当たりにしてしまった結果、
ベッティングシステムの利用自体に気持ちが下がってしまいました。
そんなわけで、引き続きベッティングシステムに関する実験を行おうとは思っていますが、それよりも魅力的な方法を探ることに重点をおいていきたいと考えています。
