- 現在ずっと行っているEAポートフォリオ運用(大成功)
- もう一つの利益の柱(現在、探索中)
ということで、「もう一つの利益の柱」となる運用方法を
最近では、運用の全てに共通して重要な資金管理に着目し、
ギャンブルや投資に関して「どのように賭けていけば資金が増えるか」を
研究されてきた天才数学者たちのお知恵をお借りして、
FX運用にベッティングシステムは使えるか!?
ということを考えてきました。
ベッティングシステムとは、主にカジノの世界で使われる用語なのですが、
「勝率約50%で、勝てば2倍・負けたら0のゲーム」などで、
「一回のゲーム毎に賭け金を変化させていくことで、勝率50%でも勝つ」
ために工夫された資金管理システムです。
例えば、このベッティングシステムの中で、
最も有名なのがマーチンゲール法。
マーチンゲール法は、単純に「負けたら倍賭け」をくりかえす方法です。
主に勝率約50%のゲームを対象とするので、
負けが連続してしまっても必ず1度は勝つということに重点をおき、
最少賭け金を100円とするならば、
- 最初に100円
- 負けたら200円
- 負けたら400円
- 負けたら800円
- 負けたら1600円
- 負けたら3200円
と倍々に賭けていきます。
そして、例えば、上記のように6連敗が続いたとしても、
次に3200円の2倍の6400円を賭けたとしたら、
それまでに負けていた金額の合計は6300円ですので、
これでも100円勝つことができます。
このように、たとえ連続で負けてもいつかは勝つから
「負けたら倍賭け」を繰り返せば、100%勝てるという考えが
マーチンゲール法です。
しかし!
このマーチンゲール法の場合、確かに理論上は100%絶対に勝てるのですが、
その代わり、これを繰り返せば、必ず10連敗以上の連続の負けが起こります。
勝率50%で負ける確率は2分の1ですから、
10連敗する確率は、2の10乗分の1=1024分の1。
1/1024という確率は一見すると低いように見えますが、
約1000回のゲームをすると、1回は起こる確率ですから、
いつかどこかで必ず遭遇してしまいますね。
いつかどこかで必ず遭遇してしまうとしても、
100%絶対に勝てるのだから、それでいい!という考え方もできますが、
最初の賭け金を100円としても、
10連敗をすると、合計で10万2300円のお金を失うことになります。
そして、その10万2300円を取り返すために、
次には10万2400円を賭けなければいけません。
・・・仮にこれも許容するとしても、
さらに3連敗などをしてしまうと・・・、
その合計損失額は、40万9500円ですから、
次の賭け金は40万9600円となってしまいます。
ちなみに、この状態に遭遇してしまう確率は、8192分の1。
これも、長く続ければ必ず遭遇してしまいますね。
100円の利益を得るために40万円を賭けることになるなんて・・・
まともな精神状態を維持できる自信はありません。
では、他のベッティングシステムならどうか!?
ということを確かめてみようとしたのが、
今回の実験です。
ベッティングシステムの中には、マーチンゲール法のように、
負けが連続すると賭け金が膨大に膨れ上がってしまう方法以外にも、
連続負けでも賭け金を抑えながら勝てる方法も存在します。
このような方法をFX運用で行うための実験が下記の通り。
- 買いか売りかを決めて最小単位のエントリーを行う
- エントリーと同時にリミット・ストップを30pipsに置く
このように1つのエントリーに対して損益比率を1:1とするように
リミットとストップをおけば、
FXを「勝率約50%で、勝てば2倍・負けたら0のゲーム」と
することができます。
また、FXの場合には売買手数料やスプレッドなどのコストがありますが、
リミット・ストップを30pipsとすることで、
還元率95%以上とすることができますから、
ゲーム自体にも大きく不利になることはありません。
この感覚を実際に確かめるために最近行ったこととして、
実験用に動かしていたアキシオリーの口座を使いました。
この口座は、数ヶ月前から、
「GINZO_Systemを規定よりもハイレバレッジで動かしたらどうなるか」
という実験で使っていたものです。
規定外のハイレバレッジ運用実験のために、
当初5万円でスタートしていたものですが、
結果、数ヶ月間で3倍以上になりましたので、
ボーナスと合わせて、ちょうど20万円の資金があったので
ちょうど実験の準備にちょうど良かったのです。
この口座を使って、例えば・・・
- USDJPY→ウィナーズ法
- EURUSD→モンテカルロ法
- EURJPY→ダランベール法
- GBPUSD→バーレー法
- AUDUSD→ココモ法
- AUDJPY→グッドマン法
- EURAUD→ハーフストップ法
- NZDUSD→チャンピオンゲーム法
- USDCAD→オスカーズグラインド法
- CADJPY→ALB法
などのように、通貨ペア毎に検証するベッティングシステムを割り当て、
どのベッティングシステムがFXで有効なのかを比較検討することから
始めたのですが・・・
各通貨ペアでそれぞれエントリーを行ったところ、
1日経過しても決着がつかないものがありました。
この実験を行う前には、
「リミット・ストップを30pipsにしているんだから、
きっと、1日で決着がつくだろう」
と思っていたのですが、
まずこの考えが甘かったのです。
実際に10個の通貨ペア全ての決着がついたのは、
その翌日です。
勝負の内容は、10通貨ペア中5つが勝ちトレード、
もう半分の5つが負けトレードです。
きれいに勝率50%を確認できてしまったのはよいのですが、
勝負の決着に時間がかかるということに致命的な欠陥を感じました。
「勝負の決着に時間がかかる」ということは、
仕組み上、決着がつくまで資金が拘束されるということですから、
資金効率が悪くなってしまいます。
今回の実験では、資金20万円に対して
コストの低い10の通貨ペアを選び、
それぞれ最小単位の0.01ロットのエントリーで
リミット・ストップを30pipsにおきましたから、
勝てば300円、負けたら-300円の勝負をしたことになります。
今回は、確率通り、5つ勝って5つ負けましたから、
プラスマイナス0(正確にはコスト分等で微損)ですが、
仮に全勝した場合でも+300円×10で3000円の利益にしかなりません。
この3000円の利益は良いのですが、
勝負が2日に1回で決着がつくペースでですと、
1ヶ月に10回くらいしか勝負ができない計算になります。
この計算結果に基づくと、
この10回全てを10勝したとしても3万円にしかなりません。
資金20万円に対して最大利益3万円ということは、
最大月利15%ということになります。
つまり、
このベッティングシステムの方法だと、
どれだけ奇跡的に全勝したとしても
最大で月利15%を超えることは無いということができます。
・・・現実には全勝なんてありえないですから、
良くてもその5分の1の月利3%…。
・・・私が既に行っているEAポートフォリオ運用は、
良いときでは月利30%を超えていますし、
悪いときでも平均最低月利5%以上は維持できています。
それと比較すると、とてつもなく資金効率が悪いことを、
目の当たりにしてしまった結果、
ベッティングシステムの利用自体に気持ちが下がってしまいました。
そんなわけで、引き続きベッティングシステムに関する実験を行おうとは思っていますが、それよりも魅力的な方法を探ることに重点をおいていきたいと考えています。