現在行っているＥＡポートフォリオ運用に追加して、
もう一つの利益の柱を構築することで、
総合的な運用ポートフォリオを確立したい！
ということで、
現在、資産運用によって着実に資金を増やすために必要な要素の１つである
資金管理に着目し、ベッティングシステムはＦＸ運用に有効なのかという
実験の準備を行っています。
ベッティングシステムとは、主にカジノの世界で使われる用語なのですが、
- 賭け金を負ける度に２倍に増やしていって、一度でも勝てばトータル資金が必ず増えるマーチンゲール法
- 勝つたびに２倍のお金を賭けていって、一攫千金を狙うパーレー法
などのように、ゲームごとに賭け金の量を調整することで、
トータルで資金を増やすための攻略法です。
これらのベッティングシステムは、
主に「勝率約５０％で、勝てば２倍・負けたら０のゲーム」に
使われることが多いのですが、
これは、「上昇するか・下落するか１/２のＦＸ」でも
考えることができます。
ここで、ＦＸでベッティングシステムを用いるための
一番手っ取り早い方法は、バイナリーオプションかと思いますが、
私は、バイナリーオプションはどうしてもやりたくありません。
この理由は、
バイナリーオプションで稼ぐのは、ＦＸよりも100倍難しいという真実
の記事でも書いておりました通り、
バイナリーオプションの市場自体が不透明であり、
「勝っても、稼げない」という状態が起こりやすいからです。
そこで私が目をつけているのが、公正なＦＸ市場そのものです。
「上がるか下がるか１/２のバイナリーオプション」に参加したとしても、
出金拒否リスクや口座凍結リスクがありますので、
実験がうまくいっても本格的に資金を導入するわけにはいきません。
また、オンラインカジノを利用したとしても、
ゲームはカジノ側が提供しているプログラムで動いていますし、
対人のライブゲームを行ったとしても、
攻略法対策が万全に行われているはずです。
それに、これらは、ベッティングの下限金額や上限金額が
決められてしまっているので、
希望通りの賭け金調整が困難になってしまったり、
うまくいっても一定以上の利益を得ることが不可であったりします。
しかし、公正なＦＸ市場そのものであったならば、
最小取引ロット数はあるものの、
基本的に最大取引制限は無いといってもよく、
目標の３億円の資産形成のためには十分な許容量があります。
では、どのようにベッティングシステムをＦＸで利用するか
ＦＸは、通常ならば、買いか売りかの判断をし、
狙った方向にエントリーをして値幅を獲っていくものですが、
ここでは「一定の値幅を上昇・下落のどちらが先に到達するか」を当てるゲームに置き換えることで、「勝率５０％で、勝てば２倍・負けたら０のゲーム」にすることができます。
このやり方は単純で、
- 買いか売りかを決める
- どちらかにエントリーし、同じ幅でリミットとストップを設定する
- リミットにかかれば勝ち、ストップにかかれば負け
とすることができます。
例えば、スプレッドや売買手数料を０と仮定して、
ＥＵＲＪＰＹの取引でこのゲームで「上昇に賭けて」行った場合、
0.1ロットの「買いエントリー」の直後に、
リミットを10pips上、ストップを10pips下においたとしたら、
それぞれ１/２の確率で、
プラス1000円かマイナス1000円かの、どちらかの結果になります。
しかし、ここで重要となるのがスプレッドや売買手数料に対する考え方です。
現実にはＥＵＲＪＰＹをコスト０で取引することはできませんので、
「厳密な勝率５０％で、勝てば２倍・負けたら０のゲーム」にはなりません。
この場合で取引コストを１pipであったならば、
「勝率５０％で、勝てば1.9倍、負けたら０のゲーム」となってしまいます。
これをペイアウト率でいうならば、
勝ったら９０％の資金を獲得するという、
ペイアウト率９０％のゲームになってしまいます。
- パチンコ・パチスロの還元率：８０～８５％
- 競馬の還元率：７０～８０％
- 競艇の還元率：７５％
- 競輪の還元率：７５％
- 宝くじの還元率：４６％
などと比べると、
ペイアウト率９０％のゲームは非常に有利と判断できますが、
それでも期待値上は、「参加するごとに１０％の資金が減っていく」
ことになりますので、
決して良い条件とはいえません。
ペイアウト率９０％のゲームで資金を増やしていくためには、
勝率５０％ではもちろん足りなく、
トータル勝率が約５３％以上必要となります。
トータル勝率約５３％以上で合格ならば何となくいけそうな気もしますが、
この合格ラインが低ければ低いほど有利性は高まります。
そこで、このペイアウト率を高めるためには、
リミットとストップの値幅を広げることが有効です。
仮に、先ほどの取引コスト1pipのまま
リミット・ストップ幅を10pipsから２倍の20pipsとしたならば、
（20-1）/20＝95％のペイアウト率となります。
この要領で、現実的なコストなどをあてはめて考えてみますと、
「取引コストを1.5pipsと計算しておくことが望ましい」ことから、
次の計算結果が求められます。
取引コスト1.5pipsを想定した場合の各値幅におけるペイアウト率
- リミット・ストップ幅10pips：（10-1.5）/10＝85％
- リミット・ストップ幅20pips：（20-1.5）/20＝92.5％
- リミット・ストップ幅30pips：（30-1.5）/30＝95％
- リミット・ストップ幅40pips：（40-1.5）/40＝96.25％
- リミット・ストップ幅50pips：（50-1.5）/50＝97％
- リミット・ストップ幅60pips：（60-1.5）/60＝97.5％
- リミット・ストップ幅70pips：（70-1.5）/70＝97.85％
- リミット・ストップ幅80pips：（80-1.5）/80＝98.12％
- リミット・ストップ幅90pips：（90-1.5）/90＝98.3％
- リミット・ストップ幅100pips：（100-1.5）/100＝98.5％
このように、リミット・ストップ幅を広げるほどペイアウト率は向上し、
ゲーム自体が有利になるのですが、
取引コスト1.5pipsを想定した場合には、
リミット・ストップ幅30pips以降は大した変化は無くなります。
それよりも、リミット・ストップ幅30pips以上とした際には、
ゲームの有利性が向上する代わりに「どちらのラインにも到達しにくい」
という状態が起こりやすくなり、資金回転率が悪くなります。
そこで、
- 最大限にゲームの有利性を高める
- 最大限に資金効率を高める
の２つを同時に満たすために、
リミット・ストップ幅を30pipsにすることが最適と判断しました。
リミット・ストップ幅30pipsならば、
値動きの大きなGBPUSDなら数十分～数時間で結果が出ると思いますし、
値動きの比較的安定したドル円でも、多くの場合で１日あれば結果が出るはずです。
ということで、
この私の判断を実践で目で見て確かめるために、
実際に１０個の通貨ペアでそれぞれエントリーを行ってみました。
実験のための実験の最新結果
昨日、「ＦＸを勝率５０％で、勝てば２倍・負けたら０のゲーム」にして
ベッティングシステムを用いて資金を増やす実験のために、
以下の通貨ペアで、それぞれ最小単位0.01ロットのエントリーを行い、
それぞれのリミット・ストップ幅を30pipsに設定しました。
- ＵＳＤＪＰＹ
- ＥＵＲＵＳＤ
- ＥＵＲＪＰＹ
- ＧＢＰＵＳＤ
- ＡＵＤＵＳＤ
- ＡＵＤＪＰＹ
- ＥＵＲＡＵＤ
- ＮＺＤＵＳＤ
- ＵＳＤＣＡＤ
- ＣＡＤＪＰＹ
これら取引対象の通貨ペア選定基準は、
一定以上の値動きがあり、コストが低いものです。
私の判断に基づいて狙い通りの取引ができることを確認できたならば、
例えば・・・
- ＵＳＤＪＰＹ→ウィナーズ法
- ＥＵＲＵＳＤ→モンテカルロ法
- ＥＵＲＪＰＹ→ダランベール法
- ＧＢＰＵＳＤ→バーレー法
- ＡＵＤＵＳＤ→ココモ法
- ＡＵＤＪＰＹ→グッドマン法
- ＥＵＲＡＵＤ→ハーフストップ法
- ＮＺＤＵＳＤ→チャンピオンゲーム法
- ＵＳＤＣＡＤ→オスカーズグラインド法
- ＣＡＤＪＰＹ→ＡＬＢ法
などのように、通貨ペア毎に検証するベッティングシステムを割り当て、
どのベッティングシステムがＦＸで有効なのかを比較検討することができるはずです。
昨日の日中に仕込んでおいたエントリー、
現在の様子は・・・
仕込んだ１０個のエントリー中、まだ６つしか決着がついていませんでした。
…しかも、４勝２敗中…。
残り４つの通貨ペアは、まだ決着がついていません。
ＡＵＤＪＰＹの買いにおいては、
あと0.1pips！って届かない場面もありますが・・・、
・・・これはこれでＯＫ。
今回はＦＸを「勝率５０％で勝てば２倍・負けたら０のゲーム」に
することができるかを確認するための実験ですから、
もし、今回の実験エントリーが勝率５０％に届かなかったり
損失が発生しても全然かまいません。
今回の実験においては、狙い通り、
ＦＸを勝率５０％で勝てば２倍・負けたら０のゲームにすることができた
ということが、大きな収穫です。
ただ、
- リミット・ストップ幅を30pipsに設定しても、一日で決着がつかないときもある
- 設定するリミット・ストップラインによって、微妙なズレが生じる
- スワップによって、微妙なズレが生じる
ということも確認できましたので、
これらの点については、また再考していきたいと思います。
