EA投資家ICHINOのポートフォリオ運用記

私は２０１８年より専業トレーダーとして自立し、それからずっと、
自分で考えて組んだＥＡポートフォリオを運用して生活しています。

この私のＥＡポートフォリオは、
私のシステムトレードの師匠である岩井銀蔵さんが開発された
GINZO_Systemを中心に構成しており、

利益率が高い月には月利３０％を超え、
「１年間で負けた月が一度も無い」とうことを経験しているほど、
毎月利益の安定感も抜群ですので、
毎月のように運用利益の半分を出金しながら、

• ＥＡ運用だけで生活費を稼ぐ
• 各ＦＸ口座の運用資金を増やす
• 生活費の支出で余った資金を運用余剰金として残す

ということが実現できています。

しかし、

私が組んでいるＥＡポートフォリオが どれだけ安定利益を生んでくれている
といっても、その利益率は、どうしても月毎にバラツキが発生してしまいます。

月利３０％の月もあれば、月利２％という月もあり、
また、年間を通すと数は非常に少ないですが、稀にマイナスの月も存在します。

これらのバラツキはもちろん、長期でとらえると平均化されているのですが、

「さらに平均利益率を高めたい」

ということで、
現在行っているＥＡポートフォリオ運用に追加して、
もう一つの利益の柱を構築することで、
総合的な運用ポートフォリオを確立したいと考えています。

この総合的な運用ポートフォリオを確立するために、
最近、いろんな人のブログや動画を読んだり見たり…、
としてきました中で、

「そもそも、私が求めている運用ポートフォリオとは何か？」

ということの整理が必要だと考えました。

仮に、私が現在行っているＥＡポートフォリオ運用だけでも、
既に最低でも１年で２倍以上になるものですから、

見方によっては、「既に完璧な運用ポートフォリオは確立している」
という考え方もありますよね。

そのため、私が目指している「もう一つの利益の柱」を整理してみますと・・・

• 平均利益率を今の２倍にできる
• 毎月の最低利益率を今の２倍にできる
• 今後最低１０年以上有効な市場
• 運用による利益の出金が迅速
• 時間に拘束されず、自由に行える
• 必ずプラスになる運用手法を確立できる
• 資金管理を徹底できる

などがありました。

このように挙げて見てみると、
とても贅沢な目標…。

…でも、こんな贅沢な目標を達成できているのが
私のＥＡポートフォリオ運用なんですよね。

「このように既に“１つ”できているのだから、必ずもう１つできるはず。」

そこで、具体的にはスワップ運用のシミュレーションや
バイナリーオプションの実験をなどもしてきた中で、

今回、以外にも、資金管理に着目していなかったことに気づきました。

これまでは、１つ１つの運用候補に対して、
利益性・安定性・将来性・安全性などに着目ばかりしてきたのですが、

それらの有効性が発揮されるのは、
しっかりとした資金管理が前提です。

この資金管理がしっかりと出来ていないと、
いくら私のＥＡポートフォリオ運用だって、
その有効性を発揮することはできません。。

ＥＡポートフォリオ運用では、基本的に１００万円に対して
０.５ロットの売買が行われるように設定しているのですが、
もし、これを２倍・３倍と高めてしまった場合には、
最悪の場合、破綻も考えられます。

逆に、売買ロット割合を２分の１・３分の１などにしてしまうと、
生活が厳しくなるほどの低利益率になってしまいかねません。

• 悪い資金管理は、良いシステムをも潰してしまう
• 良い資金管理は、悪いシステムをもプラスにしてしまう

これほど、資金管理は非常に重要なんですよね。

では、良い資金管理とは何か？を考えた際、

真っ先に思い出したのが、ケリー基準です。

ケリー基準とは、天才数学者ジョン・ラリー・ケリー・ジュニアが考案した
投資やギャンブルにおいて利益を最大化するための方程式みたいなものです。

詳しくは「天才数学者はこう賭ける」という本に書かれているのですが、
要は「利益を最大化するためには、このように賭けるとよい」という
賭け方の方法を導く１つのベッティングシステムともいえます。

ここで、ベッティングシステムといえば、
マーチンゲール法やピラミッド法などが有名。
他にも調べると、たくさんあることが分かりました。

これらは、主にカジノで勝つための戦略で
誰がいつ考案したのかも分かりませんし、
実際に有効であるかどうかも分かりません。

しかし、中には「モナコのカジノをつぶした」と
言い伝えられているベッティングシステムもあるようですので、

改めて資金管理を学ぶために、
これらのベッティングシステムを実際に実験する価値があるかもしれません。

ただし、

これらは基本的にカジノで勝つための戦略でありますが、
実際にカジノに行って実験するわけにもいきません。

また、オンラインカジノという方法もありますが、
カジノは全て「顧客の損失＝業者の利益」という構造を持っていますから、
そのままカジノで実験するという気は進みません。

せっかくですから、今後の「もう一つの利益の柱」となる運用に
直接的に結びつく実験を行いたいものです。

そこで、現在考えている方法の有力として、
ベッティングシステムをＦＸ運用に使ってみるということです。

私が愛用しているＦＸ業者ならば、
「顧客の損失＝業者の利益」という構造ではなく、
「顧客の利益→業者の利益」という構造になっていますので、
もし大きく勝っていったとしても出金リスクも無く、
安心して実験を行い、今後の本格運用にもつなげることもできます。

そこで、ちょうどよく実験に使えそうなのが、
複数あるアキシオリーの口座の１つ。

私は、トレードビュー、トレーダーズトラスト、アキシオリーなどで、
それぞれ複数の口座でＥＡポートフォリオを運用したり
実験的な運用をしたりしているのですが、

ちょうど、実験用に動かしていたアキシオリーの口座が１つ
キリの良い状態にあります。

（アキシオリーなら、どんなに成功してお金が増えても
　必ず出金できるから安心です）

この口座は、数ヶ月前から、
「GINZO_Systemを規定よりもハイレバレッジで動かしたらどうなるか」
という実験で使っていたものです。

規定外のハイレバレッジ運用実験のために、
当初５万円でスタートしていたものですが、

結果、数ヶ月間で３倍以上になりましたので、
ボーナスと合わせて、ちょうど２０万円の資金があります。

もし、これらの中の１つでも、
「最大ドローダウンが５０％を超えずに資金が２倍になった」
などのベッティングシステムがあったとすれば、
それは、強力な「もう１つの利益の柱」に直接的につながるはずです。

この実験を開始するためには、まずは、
それぞれのベッティングシステムを理解することからスタートですね。

ちなみに、ＡＬＢ法は、私がＥＡポートフォリオ運用に組み込んでいる
超優秀なＥＡシステムＡＬＹＳを開発したＡＬＰさんの手法です。

ＡＬＹＳは、ＡＬＢ法を応用したものですから、
大元のＡＬＢ法には特に期待です。