EA投資家ICHINOのポートフォリオ運用記

ＡＬＹＳは、「最も賢い資金活用法の研究と実践」を研究しているチームＡＬＰさんが無料公開しているＥＡポートフォリオです。

ＡＬＰさんは、２０１３年から元 米国プロップトレーダー・現フリープログラマー・元 金融ブローカー・普通の主婦のチームメンバーの４人でチームを組んで資金活用法を研究し、初めの年こそ２０００万円の損失を出してしまったものの、ＥＡポートフォリオ『 ＡＬＹＳ 』が確立されてからは、着実に毎月１０％以上の利益をＥＡ運用だけで上げ続けているそうです。

もともと「１００％の成功率で資金が増える手法」を現実的視点で研究・実践し、これまでに５つ以上のシステムを開発・運用を行ってきたのですが、『 ＡＬＹＳ 』の確立によって、ようやく“理論上だけ”“机上の空論上”ではなく、研究・実践結果に基づいて、“現実的に”１００％の成功率が立証できているとのことです。

これに対し、
私は現実主義の面が強いので、このＡＬＰさんの理論には「ＥＡ運用で成功率１００％なんて存在しない」という反論の考えを持っていますが、実際に２０１８年に入ってから約６ヶ月間のフォワードテスト（少額のリアルマネー運用）を行ってみたことで、実際に以下の点を確認することができました。

• 複数の業者が提示するデータ全てで、素晴らしいバックテスト結果の確認
• バックテストとフォワードテストの成績が、ほぼ一致することの確認
• 少額でのリアル運用において、実際に月利１５％程度が見込めることの確認
• リアルタイムで売買内容を監視することによる高い売買技術の確認

・・・これらの確認によって、
「このシステムは本物」
「これなら今後もずっと右肩上がりに資金が増えることは間違いない」
「私の目標３億円達成の確実性がさらに向上する」
ということを確信しました。

そのため、私のＥＡポートフォリオ「２つ目」として正式に採用しています。

少額資金でリアル運用を６ヶ月行い、
さらに、本格運用を開始して期間が経過しても、
実際に しっかりと資金が増えている事実を目の当たりにしているのですから、

GINZO_Systemと同様、本物のＥＡポートフォリオであることは、間違いないでしょう。

以下に、ＡＬＹＳのＥＡ分析結果について示します。

バックテスト分析

ＡＬＹＳは、全４つのＥＡで構成され、既に完成されているポートフォリオですので、
まずは、以下４つのＥＡ毎にバックテスト結果を示します。

ALYS_01_USDJPY-M1

プロフィットファクターは、２.３以上。
最大ドローダウンは、１００万円に対して１.５ロットの割合で231868円。
月平均純益/最大ドローダウン（純利益7775503/164ヶ月/231868 ）は、０.２倍。

ＵＳＤＪＰＹ用だけは、「１００万円に対して１.５ロット」という高い資金効率のロット割合が基本となっているにも関わらず、最大ドローダウンは１/４以下となっており、これだけでも、市販ＥＡを３つ組み合わせるよりも安全＆ハイパフォーマンスの運用ができそうです。

実際にリアルタイムに売買方法を見てみても、驚くほど上手なタイミングで売買されています。

ALYS_02_EURUSD-M1

プロフィットファクターは、２.８以上。
最大ドローダウンは、１００万円に対して１ロットの割合で184846円。
月平均純益/最大ドローダウン（純利益6220714/164ヶ月/231868 ）は、０.１６倍。

ＥＵＲＵＳＤ用は、とにかくプロフィットファクターの高さが抜群。

通常で一般的に市販されているＥＡの多くは
プロフィットファクター１.３～１.７程度の数値のものが多く、

基準としては・・・

• プロフィットファクター１.３…年ベースでは多く勝てる普通のシステム
• プロフィットファクター１.４～１.５…基本的に毎年勝てる良いシステム
• プロフィットファクター１.６～１.７…月ベースで多く勝てる優秀なシステム
• プロフィットファクター１.７～２.０…基本的に毎月勝てる超優秀なシステム
• プロフィットファクター２.０以上…基本的に毎月大きく勝てる超優秀なシステム
• プロフィットファクター３.０以上…毎月の生活と大きな資産形成がほぼ約束されているレベルの超優秀なシステム

・・・となりますが、

ＥＵＲＵＳＤ用だけでも、最高レベルのシステムに近い安定度を見せています。

ALYS_03_GBPUSD-M1

プロフィットファクターは、２.７以上。
最大ドローダウンは、１００万円に対して１ロットの割合で154426円。
月平均純益/最大ドローダウン（純利益6414508/164ヶ月/154426）は、０.２５倍。

ＧＢＰＵＳＤ用は「月平均純益/最大ドローダウン」が凄まじいです。

月平均純益/最大ドローダウンは、ＥＡ単体で（ポートフォリオを組まず）
「０.１倍」よりも高ければ「利益率が高いＥＡ」
「０.１倍」よりも低ければ「利益率が低いＥＡ」となりますが、

プロフィットファクター２.７以上ありながらも、
月平均純益/最大ドローダウンも０.２５倍ということは、
安全度・安定度・利益性など、全ての面で非常に優れていることが分かります。

ALYS_04_GBPAUD-M1

プロフィットファクターは、２.０以上。
最大ドローダウンは、１００万円に対して１ロットの割合で305690円。
月平均純益/最大ドローダウン（純利益7595898/140ヶ月/305690）は、０.１７倍。

最大ドローダウンは少し高めに感じるかもしれませんが、
ＧＢＰＡＵＤの通貨ペアは、そもそも非常に独特の動きをすることから、
収益曲線も、他のＥＡが通常の利益率の時には一休み（利益率上）し、
低利益率の時には高利益率を叩き出すという連携がうまく取れているため、
全体のドローダウン低下（向上）や利益アップに大きく貢献しています。

打率は普通だが、「ここぞ！」という大事な場面でホームランをしっかりと打つことができている魅力的なＥＡです。

・・・

以上の通り、ＡＬＹＳを構成する４つのＥＡ全てが、
それぞれ単体でも凄まじいＥＡであることが分かります。

ＡＬＹＳポートフォリオのバックテスト分析

これは、ＡＬＹＳを構成する６つのＥＡを統合した結果です。
（単位表示は＄となっていますが、円とお考え下さい）

プロフィットファクタは、２.４。
最大ドローダウンは、１００万円に対して271917円。
月平均純益/最大ドローダウン（純利益27579910/164ヶ月/271917）は、０.６１倍。

・・・この数値は、ＡＬＹＳだけでも、安全に月利１５％以上を得られることを示しています。

なお、このＡＬＹＳの開発チームＡＬＰさんは、
サイト上で「月利１０％以上」を基準として説明されていますが、
とても謙虚・控えめな説明であることが伺えます。

ＡＬＹＳのドローダウン分析

ＡＬＹＳは、プロフィットファクター（安定度）・月平均純益/最大ドローダウン（利益率）・ＥＡ間の連携など、どれを見ても最高レベルに優秀で、現実にも分析通りに毎月利益を出してくれているという奇跡までも感じさせる凄まじいシステムですが、最も特筆すべきは、この「ドローダウン」に関してかもしれません。

私がこれまでＡＬＹＳによる実際の売買内容をリアルタイムに見ていた結果、そして、過去１０年以上のテスト売買履歴を分析した結果、ＡＬＹＳを構成する４つのＥＡ全てが、ストップロス５０pips以下に設定されています。

どんなに優れたＥＡでも、ストップロスが１００pipsまたはそれ以上に設定されていることが当たり前である中、ＡＬＹＳは全てストップロス５０pip以下で有利な売買ができているということは、それだけ、売買の精度も高いことが理解できます。

この売買精度の高さは、ドローダウン分析結果でも見ることができ、驚くべき事に、最大ドローダウン期間は、７９日。

最長ドローダウン期間が７９日ということは、
１０年以上の間、どれだけドローダウンが起こっても、
「７９日以内には必ず資金が増えてきた」ということができます。

私が最強ＥＡポートフォリオと考えているGINZO_Systemですら、最長ドローダウン期間が８３日なのですから、安定性の面では、GINZO_Systemを凌ぐということができます。

ＡＬＹＳの月毎パフォーマンス分析

ＡＬＹＳ開発チームのＡＬＰさんは、サイト上で

「約５％の確率で月間収支がマイナスになる場合もあるが、
約９５％の確率で毎月平均１０％以上の利益が発生する」

「賭け金が２倍になるか０になるかのゲームに置き換えると、
資金の１０％を１ヶ月の賭け金と例えられることで、
　そのゲームを勝率９５％で取引することと同じと考えることができる」

「その期待値上有利な取引を繰り返すことで、
トータルでは、１００％の確率でプラスになることが証明できる」

と説明されています。

これが真実かどうかは、月毎パフォーマンス分析を行えば
簡単に確認することができます。

これまで１３年以上の長期の月毎の収支を確認してみると、
収支マイナスになった月が１６４カ月中１０ヶ月しかありません。

確かに、約９５％の頻度・確率で収支がプラスになっています。

２０１８年に入ってからは、リアルマネーの運用結果によって
私自身の目でも実際に毎月プラスを確認しているので、
一切の嘘偽りの無い、紛れもない事実だということが分かります。

総合分析結果

ＡＬＹＳは、私が最強ＥＡポートフォリオと考えているGINZO_Systemと並ぶ、最高のシステムです。

利益性はGINZO_Systemに劣ってしまっていますが、
その分、安定度はＡＬＹＳの方が勝っています。

ＡＬＹＳは、GINZO_Systemが採用しているＥＵＲＪＰＹを採用していないが、
その分、ＧＢＰＡＵＤを採用している。

なお、試しに、ＡＬＹＳのＵＳＤＪＰＹ用・ＥＵＲＵＳＤ用・ＧＢＰＵＳＤ用・ＧＢＰＡＵＤ用の４つのＥＡ全てでＥＵＲＪＰＹを対象にパフォーマンス分析も行ってみたところ、ＡＬＹＳの運用対象外のＥＵＲＪＰＹでも、４つ全てのＥＡで大きくプラスになっています。

この実験結果からも、ＡＬＹＳのロジック自体も万能であることが分かります。

ここまで優れた力を見せつけられると…、
「ＡＬＹＳとGINZO_Systemは、どちらの方が優れているのか」
という考えも、意味を成しません。

ＡＬＹＳとGINZO_Systemは最強のＥＡポートフォリオ コンビ。
どちらも、私の目標を必ず達成させてくれるであろう、
大切な一生モノのシステムです。

ＡＬＹＳの入手方法

ＡＬＹＳは、ありがたいことに開発チームＡＬＰさんのサイトより、
無料でダウンロードし、すぐに利用することができます。

ＡＬＰさんのサイト ＡＬＰの最も賢い資金活用法「研究レポート」にアクセスし、
「システムダウンロード」のページを開きますと、ダウンロード用フォームが表示されます。

そのフォームに必要事項を入力の上で送信すると、
すぐにＡＬＹＳを無料で受け取ることができます。

ただし、「研究レポート公開の目的」のページに「無料公開によって何らかの不都合が見受けられそうな時には、即刻 公開を中止する場合もあります。」と書かれているように、公開目的と照らすと、確かに納得できますので、念のため早めに無料入手しておいた方が良さそうです。

なお、「公開目的は情報交換のため」とのことですが、入手のために、こちらから何かを送る必要などはありません。現状では、条件なく無料で入手することができます。