私の生活のためのＥＡ投資ポートフォリオ詳細

現在、私は、以下の２つのＥＡポートフォリオ（合計１１個のＥＡ）を組んでいます。

ＥＡポートフォリオ①
  1. GINZO_System_USDJPY
  2. GINZO_System_EURUSD
  3. GINZO_System_EURJPY
  4. GINZO_System_GBPUSD
  5. GINZO_System_A-USDJPY
  6. GINZO_System_B-EURUSD
  7. ICHONO_EA（自作ＥＡ）
  8. Flashes for USDJPY（市販ＥＡ）　→　有効性が確認できなくなったため稼働中止
  9. 一本勝ちＥＡ（市販ＥＡ）　→　有効性が確認できなくなったため稼働中止
  10. InstaFX（市販ＥＡ）　→　有効性が確認できなくなったため稼働中止
  11. 利大損小百花繚乱EURUSD（市販ＥＡ）　→　有効性が確認できなくなったため稼働中止
ＥＡポートフォリオ②
  1. ALYS_USDJPY-M1
  2. ALYS_EURUSD-M1
  3. ALYS_GBPUSD-M1
  4. ALYS_GBPAUD-M1

（※GINZO_Systemは、私のシステムトレードの師匠から頂いたＥＡであり、販売はされていませんが、現在は誰でも私の師匠のブログからGINZO_Systemを無料で入手することができます。また、ＡＬＹＳは、開発者サイトから無料入手したものです。）

ＥＡポートフォリオ

兼業トレーダー時代の２０１７年までは、
「GINZO_Systemの６つ」と「ICHONO_EA１つ」の合計７つのＥＡを稼働させて
専業トレーダーとして独立するための資金を蓄えていましたが、

私のＥＡ開発の多くの経験とＥＡ分析結果から、
多く市販されているＥＡの中でも

  • Flashes for USDJPY（市販ＥＡ）
  • 一本勝ちＥＡ（市販ＥＡ）
  • InstaFX（市販ＥＡ）
  • 利大損小百花繚乱EURUSD（市販ＥＡ）

…の４つは「本物だ」ということが分かりましたので、
この４つの市販ＥＡをポートフォリオに組み込み、
２０１８年より合計１５個のＥＡポートフォリオとなりました。

この１５個のＥＡポートフォリオにより、

  • 安定的トレンド相場
  • 不安定的トレンド相場
  • 安定的レンジ相場
  • 不安定的レンジ相場
  • 需給相場

など…、ほぼ全ての相場に対応し、ドローダウンを最小限に抑えた上で、
分析上、月利３０％を実現しています。

そしてその後、リアル運用と同時に別途フォワードテストをしていた「ＡＬＹＳ」においても、非常に高い優位性を確認することができましたので、現在は２つのＥＡポートフォリオを運用しています。

１０年以上、直線的な右肩上がりの損益曲線

ＩＣＨＯＮＯ損益曲線

このグラフは、２００５年から最新までの損益推移を示したグラフです。

線を何本か確認できますが、グラフの下の方にある線が、ＥＡ個々の損益曲線。
そして、青線がＥＡポートフォリオの損益推移です。

このグラフから確認できる通り、
資金増源の波を描いてしまうことなく、安定して利益が積み上がっていることが分かります。

ＥＡ同士で利益を補い合うことによるリスクの最小化

ＥＡとは、そもそも「“得意な相場状態”となったときに自動的に売買して利益を出す」というシステムです。

これに対し、相場は、「安定的トレンド相場」「不安定的トレンド相場」「安定的レンジ相場」「不安定的レンジ相場」「需給相場」、その他「パニック相場」など、様々な状態がありますので、１つのＥＡだけでは、安定利益を継続することは困難です。

これを野球で例えると、
「守備が上手な選手ばかり…」「打撃が上手な選手ばかり…」
「足が速い人ばかり…」を集めていても、なかなか勝利につながりません。

  • 守備が上手な選手
  • バッティングが上手な選手
  • 肩が強い選手
  • 足が速い選手
  • 統率力が強い選手

など、バランス良く形成することで、強いチームとなります。

このように、私のポートフォリオ（チーム）では、

  • 強いトレンドに強いＥＡ
  • 通常のトレンドに強いＥＡ
  • 通常のレンジ相場に強いＥＡ
  • 不安定なレンジ相場に強いＥＡ
  • 需給の原理に基づいたＥＡ

など、各相場状態のスペシャリストＥＡを同時に稼働させることによって、
総合的に安定した利益を出すと同時に、ＥＡ同士で利益を補い合い、
リスクを最小化することが出来ています。

ＩＣＨＯＮＯポートフォリオのドローダウン。

このグラフ内の赤線は、運用上での一時的な資金減（ドローダウン）を示しています。

グラフのとおり、ほぼ一定のペースでドローダウンが発生していますが、
運用資金からするドローダウン率は極めて低く、
このことからも、
「ＥＡ同士で利益を補い合う」ことによって
低いリスクで高い利益を安定できることが分かります。

１０年以上“毎月プラス”の利益結果

私のＥＡポートフォリオは、
様々な相場状態のスペシャリストＥＡを組み合わせていますので、

刻々と変化する相場であっても、どれかのＥＡが大活躍し、
トータルでは、ほぼ“毎月”利益を継続することが出来ています。

・・・仮に、運用を最適なポートフォリオを組まずに、
１つのＥＡだけに頼ってしまうと・・・

例えば、「一本勝ちＥＡ」の場合・・・

一本勝ちＥＡの月毎パフォーマンス

年トータルで負けた回数は１回、
月トータルで負けた回数は５０回程度あります。

「Flashes for USDJPY」の場合でも・・・

Flashes for USDJPYの月毎パフォーマンス分析

年トータルで負けた回数は０回ですが、
月トータルで負けた回数は「一本勝ちＥＡ」と同じく５０回程度あります。

さらに、利益安定度の高い私の「ICHONO_EA」の場合でも・・・

ICHINO_EAの月毎パフォーマンス

年トータルで負けた回数は０回
月トータルで負けた回数は、２５回程度あります。

このように、
個々のＥＡでは月トータルの結果にバラツキが生じてしまいますが、

私のＥＡポートフォリオのように、
様々な相場状態のスペシャリストＥＡを組み合わせると・・・

ＩＣＨＩＮＯポートフォリオ月毎分析

年トータルで毎年プラスはもちろんのこと、
月ベースでも、負けた回数はたった４回しかなくなります。

「GINZO_System＋ICHONO_EA」だけでも、凄いパフォーマンス

現在は市販のＥＡも合わせて合計１５個のＥＡを組み合わせていますが、
２０１７年までは、「GINZO_System（６個）＋ICHONO_EA（１個）」の
合計７個のＥＡだけで運用していました。

しかし、この７個のＥＡだけでも、
毎月のように安定した利益を確保することが出来ています。

ＩＣＨＯＮＯ+ＧＩＮＺＯ月毎パフォーマンス

私と同じポートフォリオを組むために「市販のＥＡ」も用意しようとすると、
購入代金として１０万円以上必要となってしまいますので、

もし、「お金をかけずに私と同じポートフォリオを組みたい」とお考えの場合は、

現在、「GINZO_System＋ＡＬＹＳ＋ICHONO_EA」であれば、
無料で手に入れることが出来ますので、是非、使ってみて下さい。

→　GINZO_Systemの無料ダウンロード
→　ＡＬＹＳの無料ダウンロード
→　ICHONO_EAの無料ダウンロード

最適な取引数量（ロット）割合

私のＥＡポートフォリオの詳細についての最後に、
安全且つ利益を最大化するための取引数量（ロット）割合についてお話ししておきます。

最適なロット割合を判断する際に、
最も有効的なのは、自分が許容できる最大ドローダウン率から考える方法です。

私は、資金の３０～４０％の最大ドローダウンを許容しても
月利３０％を狙い続けたい

と考えているため、

以下の通りにロット割合を設定して運用しています。

  1. GINZO_System_USDJPY・・・１００万円に対して０.５ロット
  2. GINZO_System_EURUSD・・・１００万円に対して０.５ロット
  3. GINZO_System_EURJPY・・・１００万円に対して０.５ロット
  4. GINZO_System_GBPUSD・・・１００万円に対して０.５ロット
  5. GINZO_System_A-USDJPY・・・１００万円に対して０.５ロット
  6. GINZO_System_B-EURUSD・・・１００万円に対して０.５ロット
  7. ICHONO_EA（自作ＥＡ）・・・１００万円に対して１ロット
  8. Flashes for USDJPY（市販ＥＡ）　→　有効性が確認できなくなったため稼働中止
  9. 一本勝ちＥＡ（市販ＥＡ）　→　有効性が確認できなくなったため稼働中止
  10. InstaFX（市販ＥＡ）　→　有効性が確認できなくなったため稼働中止
  11. 利大損小百花繚乱EURUSD（市販ＥＡ）　→　有効性が確認できなくなったため稼働中止
  1. ALYS_USDJPY-M1・・・１００万円に対して１.５ロット
  2. ALYS_EURUSD-M1・・・１００万円に対して１ロット
  3. ALYS_GBPUSD-M1・・・１００万円に対して１ロット
  4. ALYS_GBPAUD-M1・・・１００万円に対して１ロット

利益安定度が極めて高いICHONO_EAとＡＬＹＳは、１００万円に対して１ロット（ALYS_USDJPY-M1のみ規定通り1.5ロット）で運用していますが、その他のＥＡは全て、１００万円に対して０.５ロットの割合に設定しています。
（１ロット：１０万通貨単位）

また、「GINZO_System（６個）＋ICHONO_EA（１個）」だけの
運用でも同じく、

  1. GINZO_System_USDJPY・・・１００万円に対して０.５ロットの割合
  2. GINZO_System_EURUSD・・・１００万円に対して０.５ロットの割合
  3. GINZO_System_EURJPY・・・１００万円に対して０.５ロットの割合
  4. GINZO_System_GBPUSD・・・１００万円に対して０.５ロットの割合
  5. GINZO_System_A-USDJPY・・・１００万円に対して０.５ロット
  6. GINZO_System_B-EURUSD・・・１００万円に対して０.５ロット
  7. ICHONO_EA（自作ＥＡ）・・・１００万円に対して１ロットの割合

です。

以上、ご参考になれば幸いです。

 

※現在、Flashes for USDJPY、一本勝ちＥＡ、InstaFX、利大損小百花繚乱EURUSDの４つの市販EAは、有効性が確認できなくなったため稼働中止しています。

※現在、何年も安定して利益を上げてくれているのは、GINZO_System、ALYS、ICHONO_EAのみとなっていますので、この３つのみでEA投資生活をしています。それでも合計して平均月利２０％ほどの期待利益となっています。