私の生活のためのEA投資ポートフォリオ詳細
現在、私は、以下の2つのEAポートフォリオ(合計11個のEA)を組んでいます。
EAポートフォリオ①
- GINZO_System_USDJPY
- GINZO_System_EURUSD
- GINZO_System_EURJPY
- GINZO_System_GBPUSD
- GINZO_System_A-USDJPY
- GINZO_System_B-EURUSD
- ICHONO_EA(自作EA)
Flashes for USDJPY(市販EA)→ 有効性が確認できなくなったため稼働中止一本勝ちEA(市販EA)→ 有効性が確認できなくなったため稼働中止InstaFX(市販EA)→ 有効性が確認できなくなったため稼働中止利大損小百花繚乱EURUSD(市販EA)→ 有効性が確認できなくなったため稼働中止
EAポートフォリオ②
- ALYS_USDJPY-M1
- ALYS_EURUSD-M1
- ALYS_GBPUSD-M1
- ALYS_GBPAUD-M1
(※GINZO_Systemは、私のシステムトレードの師匠から頂いたEAであり、販売はされていませんが、現在は誰でも私の師匠のブログからGINZO_Systemを無料で入手することができます。また、ALYSは、開発者サイトから無料入手したものです。)
兼業トレーダー時代の2017年までは、
「GINZO_Systemの6つ」と「ICHONO_EA1つ」の合計7つのEAを稼働させて
専業トレーダーとして独立するための資金を蓄えていましたが、
私のEA開発の多くの経験とEA分析結果から、
多く市販されているEAの中でも
- Flashes for USDJPY(市販EA)
- 一本勝ちEA(市販EA)
- InstaFX(市販EA)
- 利大損小百花繚乱EURUSD(市販EA)
…の4つは「本物だ」ということが分かりましたので、
この4つの市販EAをポートフォリオに組み込み、
2018年より合計15個のEAポートフォリオとなりました。
この15個のEAポートフォリオにより、
- 安定的トレンド相場
- 不安定的トレンド相場
- 安定的レンジ相場
- 不安定的レンジ相場
- 需給相場
など…、ほぼ全ての相場に対応し、ドローダウンを最小限に抑えた上で、
分析上、月利30%を実現しています。
そしてその後、リアル運用と同時に別途フォワードテストをしていた「ALYS」においても、非常に高い優位性を確認することができましたので、現在は2つのEAポートフォリオを運用しています。
10年以上、直線的な右肩上がりの損益曲線
このグラフは、2005年から最新までの損益推移を示したグラフです。
線を何本か確認できますが、グラフの下の方にある線が、EA個々の損益曲線。
そして、青線がEAポートフォリオの損益推移です。
このグラフから確認できる通り、
資金増源の波を描いてしまうことなく、安定して利益が積み上がっていることが分かります。
EA同士で利益を補い合うことによるリスクの最小化
EAとは、そもそも「“得意な相場状態”となったときに自動的に売買して利益を出す」というシステムです。
これに対し、相場は、「安定的トレンド相場」「不安定的トレンド相場」「安定的レンジ相場」「不安定的レンジ相場」「需給相場」、その他「パニック相場」など、様々な状態がありますので、1つのEAだけでは、安定利益を継続することは困難です。
これを野球で例えると、
「守備が上手な選手ばかり…」「打撃が上手な選手ばかり…」
「足が速い人ばかり…」を集めていても、なかなか勝利につながりません。
- 守備が上手な選手
- バッティングが上手な選手
- 肩が強い選手
- 足が速い選手
- 統率力が強い選手
など、バランス良く形成することで、強いチームとなります。
このように、私のポートフォリオ(チーム)では、
- 強いトレンドに強いEA
- 通常のトレンドに強いEA
- 通常のレンジ相場に強いEA
- 不安定なレンジ相場に強いEA
- 需給の原理に基づいたEA
など、各相場状態のスペシャリストEAを同時に稼働させることによって、
総合的に安定した利益を出すと同時に、EA同士で利益を補い合い、
リスクを最小化することが出来ています。
。
このグラフ内の赤線は、運用上での一時的な資金減(ドローダウン)を示しています。
グラフのとおり、ほぼ一定のペースでドローダウンが発生していますが、
運用資金からするドローダウン率は極めて低く、
このことからも、
「EA同士で利益を補い合う」ことによって
低いリスクで高い利益を安定できることが分かります。
10年以上“毎月プラス”の利益結果
私のEAポートフォリオは、
様々な相場状態のスペシャリストEAを組み合わせていますので、
刻々と変化する相場であっても、どれかのEAが大活躍し、
トータルでは、ほぼ“毎月”利益を継続することが出来ています。
・・・仮に、運用を最適なポートフォリオを組まずに、
1つのEAだけに頼ってしまうと・・・
例えば、「一本勝ちEA」の場合・・・
年トータルで負けた回数は1回、
月トータルで負けた回数は50回程度あります。
「Flashes for USDJPY」の場合でも・・・
年トータルで負けた回数は0回ですが、
月トータルで負けた回数は「一本勝ちEA」と同じく50回程度あります。
さらに、利益安定度の高い私の「ICHONO_EA」の場合でも・・・
年トータルで負けた回数は0回
月トータルで負けた回数は、25回程度あります。
このように、
個々のEAでは月トータルの結果にバラツキが生じてしまいますが、
私のEAポートフォリオのように、
様々な相場状態のスペシャリストEAを組み合わせると・・・
年トータルで毎年プラスはもちろんのこと、
月ベースでも、負けた回数はたった4回しかなくなります。
「GINZO_System+ICHONO_EA」だけでも、凄いパフォーマンス
現在は市販のEAも合わせて合計15個のEAを組み合わせていますが、
2017年までは、「GINZO_System(6個)+ICHONO_EA(1個)」の
合計7個のEAだけで運用していました。
しかし、この7個のEAだけでも、
毎月のように安定した利益を確保することが出来ています。
私と同じポートフォリオを組むために「市販のEA」も用意しようとすると、
購入代金として10万円以上必要となってしまいますので、
もし、「お金をかけずに私と同じポートフォリオを組みたい」とお考えの場合は、
現在、「GINZO_System+ALYS+ICHONO_EA」であれば、
無料で手に入れることが出来ますので、是非、使ってみて下さい。
最適な取引数量(ロット)割合
私のEAポートフォリオの詳細についての最後に、
安全且つ利益を最大化するための取引数量(ロット)割合についてお話ししておきます。
最適なロット割合を判断する際に、
最も有効的なのは、自分が許容できる最大ドローダウン率から考える方法です。
私は、資金の30~40%の最大ドローダウンを許容しても
月利30%を狙い続けたい
と考えているため、
以下の通りにロット割合を設定して運用しています。
- GINZO_System_USDJPY・・・100万円に対して0.5ロット
- GINZO_System_EURUSD・・・100万円に対して0.5ロット
- GINZO_System_EURJPY・・・100万円に対して0.5ロット
- GINZO_System_GBPUSD・・・100万円に対して0.5ロット
- GINZO_System_A-USDJPY・・・100万円に対して0.5ロット
- GINZO_System_B-EURUSD・・・100万円に対して0.5ロット
- ICHONO_EA(自作EA)・・・100万円に対して1ロット
Flashes for USDJPY(市販EA)→ 有効性が確認できなくなったため稼働中止一本勝ちEA(市販EA)→ 有効性が確認できなくなったため稼働中止InstaFX(市販EA)→ 有効性が確認できなくなったため稼働中止利大損小百花繚乱EURUSD(市販EA)→ 有効性が確認できなくなったため稼働中止
- ALYS_USDJPY-M1・・・100万円に対して1.5ロット
- ALYS_EURUSD-M1・・・100万円に対して1ロット
- ALYS_GBPUSD-M1・・・100万円に対して1ロット
- ALYS_GBPAUD-M1・・・100万円に対して1ロット
利益安定度が極めて高いICHONO_EAとALYSは、100万円に対して1ロット(ALYS_USDJPY-M1のみ規定通り1.5ロット)で運用していますが、その他のEAは全て、100万円に対して0.5ロットの割合に設定しています。
(1ロット:10万通貨単位)
また、「GINZO_System(6個)+ICHONO_EA(1個)」だけの
運用でも同じく、
- GINZO_System_USDJPY・・・100万円に対して0.5ロットの割合
- GINZO_System_EURUSD・・・100万円に対して0.5ロットの割合
- GINZO_System_EURJPY・・・100万円に対して0.5ロットの割合
- GINZO_System_GBPUSD・・・100万円に対して0.5ロットの割合
- GINZO_System_A-USDJPY・・・100万円に対して0.5ロット
- GINZO_System_B-EURUSD・・・100万円に対して0.5ロット
- ICHONO_EA(自作EA)・・・100万円に対して1ロットの割合
です。
以上、ご参考になれば幸いです。
※現在、Flashes for USDJPY、一本勝ちEA、InstaFX、利大損小百花繚乱EURUSDの4つの市販EAは、有効性が確認できなくなったため稼働中止しています。
※現在、何年も安定して利益を上げてくれているのは、GINZO_System、ALYS、ICHONO_EAのみとなっていますので、この3つのみでEA投資生活をしています。それでも合計して平均月利20%ほどの期待利益となっています。