GINZO_System

GINZO_Systemは、私のシステムトレードの師匠から頂いた最強EAポートフォリオです。

私はこのシステムのおかげで、専業システムトレーダーとして独立することができました。

実際に私の師匠は、既に10年以上もこのGINZO_Systemだけで生計を立てられており、
私の生活も、このシステムがメインに支えてくれています。

EAのシステムトレードで これから一生、着実に利益を出し続けるためには、
絶対に必須のEAだと考えています。

このページでは、以下の通り、GINZO_SystemのEA分析結果について示します。

  1. 6つのEA毎のバックテスト分析
  2. GINZO_Systemのバックテスト分析
  3. ドローダウン分析
  4. 月毎パフォーマンス分析
  5. GINZO_Systemの入手方法

バックテスト分析

GINZO_Systemは、全6つのEAで構成され、既に完成されているポートフォリオですので、
まずは、以下6つのEA毎にバックテスト結果を示します。

GINZO_System_USDJPY

GINZO_System_USDJPY

プロフィットファクタは、2以上。
最大ドローダウンは、100万円に対して0.5ロットの割合で179002円。
純益/最大ドローダウンは、22倍以上。

・・・とてつもなく優秀なパフォーマンスです。

GINZO_System_EURUSD

GINZO_System_EURUSDバックテスト

プロフィットファクタは、1.6。
最大ドローダウンは、100万円に対して0.5ロットの割合で158839円。
純益/最大ドローダウンは、34倍以上。

・・・プロフィットファクターはUSDJPY版に比べて劣りますが、
その分、純益/最大ドローダウンが34倍以上ということから、
低リスクで大きな利益率を得られることが分かります。

GINZO_System_EURJPY

GINZO_System_EURJPY

プロフィットファクタは、1.6。
最大ドローダウンは、100万円に対して0.5ロットの割合で305354円。
純益/最大ドローダウンは、約15倍。

・・・USDJPY版やEURUSD版に比べるとパフォーマンスが劣るように見られますが、これでも大変優秀なEAです。また、EURJPYは、「他の通貨ペアの利益率が下がっているときに、力を発揮する」という特徴が強いですので、GINZO_Systemの構成EAとして重要な役割を担っています。

GINZO_System_GBPUSD

GINZO_System_GBPUSD

プロフィットファクタは、1.6。
最大ドローダウンは、100万円に対して0.5ロットの割合で258943円。
純益/最大ドローダウンは、41倍以上。

・・・このGBPUSD版が、GINZO_Systemのエースといってもよいでしょう。

私は、バックテスト分析では、

  • プロフィットファクタ
  • 最大ドローダウン
  • 純益/最大ドローダウン

の主に3つを見て、期待できるパフォーマンスを判断します。

プロフィットファクタが高ければ高いほど資金が直線的に増えていき、
最大ドローダウンが小さければ小さいほど、リスクが低くなります。

また、「純益/最大ドローダウン」は、同じ期間でEAを比較した際、
倍率が高ければ高いほど「利益率」が高いEAと判断できます。

このGBPUSD版の「純益/最大ドローダウン」は41倍以上。
これは、低リスクで、とてつもなく高い利益率を期待できると判断できます。

GINZO_System_A

GINZO_System_A

プロフィットファクタは、4以上。
最大ドローダウンは、100万円に対して0.5ロットの割合で704378円。
純益/最大ドローダウンは、約8.5倍。

・・・最大ドローダウンが100万円に対して0.5ロットの割合で約70万円ですので、
仮にこのEAを単体で利用するならば、ロット割合を半分以下にして、
最大ドローダウン額を下げておく必要があります。

しかし、GINZO_Systemは、6つのEAで、1つの最強チーム

6つのEAが、お互いをカバーしながらトータル利益を上げるシステムですので、
このGINZO_System_Aのプロフィットファクタ4以上という数値は、
全体の利益安定度に大きく貢献します。

むしろ、ロット割合を他よりも2倍にしても良いくらいの凄まじいEAです。

GINZO_System_B

GINZO_System_B
プロフィットファクタは、4以上。
最大ドローダウンは、100万円に対して0.5ロットの割合で509428円。
純益/最大ドローダウンは、約6.4倍。

・・・こちらも、GINZO_System_Aと同じく、
全体の資金増を滑らかにする役割を担うEAとなっています。

GINZO_Systemを構成する6つのEA全てが、
それぞれ単体でも素晴らしいパフォーマンスを発揮するEAであることが分かります。

GINZO_Systemポートフォリオのバックテスト分析

GINZO総合分析2

GINZO_System総合

これは、GINZO_Systemを構成する6つのEAを統合した結果です。
(単位表示は$となっていますが、円とお考え下さい)

プロフィットファクタは、1.8。
最大ドローダウンは、100万円に対して0.5ロットの割合で330271円。
純益/最大ドローダウンは、100倍以上。

・・・この数値は、GINZO_Systemだけでも、安全に月利20%を得られることを示しています。

なお、開発者の岩井銀蔵さんは、安全に安全を重ね、
「100万円に対して0.4ロットの割合」で運用することで、
堅実に月利15%を得られているようです。

GINZO_Systemのドローダウン分析

GINZOドローダウン分析

EAの分析を行う際、ドローダウン分析は非常に重要です。

  • 最大ドローダウンの数値
  • 最大ドローダウンと平均ドローダウンの乖離
  • 大きめのドローダウンが起こる頻度
  • 最長ドローダウン期間

・・・これらを分析することで、そのシステムが持つ本当のパフォーマンスが分かります。

どれだけプロフィットファクタや勝率が高くても、
最大ドローダウンの数値が大きければ、ロット割合を落とさざるを得なくなり、
必然的に利益率が下がってしまいます。

最大ドローダウンと平均ドローダウンの乖離が大きいものは、
ナンピンやマーチンゲールの手法が用いられているシステムに多く、
大変危険な上に利益率も低く、実用的ではありません。

また、大きめのドローダウンが起こる頻度が多ければ
実際の運用上では精神衛生面や生活面で支障が出ますし、

最長ドローダウン期間が長ければ、
それだけ、お金が増える時期と増えない時期の差が大きいということができます。

これらの点で改めてGINZO_Systemを見てみると、

最大ドローダウンの数値も小さいですし、
最大ドローダウンと平均ドローダウンの乖離も小さい。

そして、大きめのドローダウンが起こる頻度も数年に1度のペースですし、
なにより、最長ドローダウン期間が83日ということは、
10年以上の間、どれだけドローダウンが起こっても、
「3ヶ月以内には必ず資金が増えてきた」ということができます。

利益率分析からしてもドローダウン分析からしても、
何にしても、とにかくGINZO_Systemは、最高のシステムです。

GINZO_Systemの月毎パフォーマンス分析

EAによる運用益で生活している立場として、
「毎月 必ずトータルでプラスになる」ことが理想のパフォーマンスです。

しかし、どれだけ優れたEAでも、
1ヶ月単位ではどうしても負けてしまう月が起こるのも必然です。

では、GINZO_Systemの場合は、どれほどの確率で月トータルがプラスになるのか。

GINZO月毎パフォーマンス

一般的には1年の内8カ月以上プラスの月があるシステムは大変優秀なのですが、
GINZO_Systemの場合は、そのような次元を超えています。

約13年間の内、負けた月は、たったの11回。

計算すると、90%以上の確率で月トータルでプラスになります。

・・・さすがは私の師匠が開発したシステムです。

GINZO_Systemの入手方法

GINZO_Systemは、私が兼業トレーダー時代に
自作EAの利益率の低さに悩んでいたころ、

既に10年以上もEAで生計を立てられている岩井銀蔵さんのご厚意で
特別にご本人が使っているシステム自体を提供頂いたものです。

そのため、以前までは一般的には入手不可能だったのですが・・・、
ご本人のブログのリニューアルと同時に、
現在は誰でも無料でGINZO_Systemを入手可能となりました。

GINZO_Systemは、「システムトレーダー岩井銀蔵の超FXブログ」にアクセスし、
一番下までスクロールして、必要事項を送信することで入手することができます。超FXブログ