第2弾自作EA開発のための、裁量トレード技術の習得

お久しぶりです。ICHINOです。

前回の自作EA第1弾『 ゴトー日 仲値トレードEA 』無料ダウンロードの記事投稿から、気が付けば約2カ月が経ってしまいました。

「私がずっと動かし続けているEA達が“低い利益率の時期”がずっと続いたとしても、一定以上の“毎月の利益”を確保したい」との考えから、昨年10月から自作EAの開発を始め、順調に第1弾が完成し、

「さぁ、続いて第2弾を作ろう!」と取り組んでいたのですが・・・、
どうしても優位性の高い売買コンセプトが生まれずに苦しんでおりました。

自作EA第1弾では、「ゴトー日の仲値」に着目し同値撤退戦略を用いたことから見事に良いEAが出来上がったので、その考え方から派生して、次のようなコンセプトを考えてみました。

  • ロンドンフィキシング
  • 週末・週明けのギャップ
  • ロールオーバー
  • ロンドン時間のブレイクアウト
  • ニューヨーク時間のブレイクアウト
  • ダイバージェンス

・・・しかし、どのコンセプトで開発を始めても そこそこまでは優位性を確認するところまでいったのですが、「実用したいと思えるレベル」までは、どうしても達することができませんでした。

自作EA第1弾の「ゴトー日の仲値」をコンセプトに開発をして、トントン拍子で実用できるEAを完成することができたのは奇跡的だったのですね。

自作EA第1弾の『ゴトー日 仲値トレードEA』は、完成以来、現在も主力EAとしてずっと動かしていますが、実際の売買成績としても大きく貢献してくれています。

自作EA第1弾『ゴトー日 仲値トレードEA』の実用開始のリアル成績

『ゴトー日 仲値トレードEA』成績

このEAは、「利益をとことん伸ばすと同時に、同値撤退戦略を用いる」ことから、勝率があまり高くありません。リアル実績上でも、これまで8回の取引の中で6回は同値撤退(正確には僅かに損失)となっており、残りの2回で大きくトータル利益を伸ばしています。

この特徴は、下記のバックテスト結果でも既に確認することができていますね。

自作EA第1弾『ゴトー日 仲値トレードEA』のパフォーマンス

仲値トレードEA

また、取引頻度は、「ゴトー日の毎月5日、10日、15日、20日、25日、月末」を対象とするものですので、そもそもの取引日が限られており、毎月の利益自体は高いものを求めることはできません。あくまでもメインの最高レベルに優れたGINZO_SystemALYSによる利益の補助的役割となっています。

ところで、最近のGINZO_SystemやALYSも、“低い利益率の時期”を脱したとは言い切れませんが、安定して変わらず順調です。

今年の1月3日にはドル円の大暴落があり、私のポートフォリオも多少の損失が一時的に発生してしまいましたが、その僅かな損失もすぐに回復し、着実にプラスが積み上がっています

最近の成績

さて、

話は戻り、私の第2弾自作EA開発ですが、

現状のままでは、どうしても第1弾『ゴトー日 仲値トレードEA』やGINZO_System・ALYSに匹敵するEAを開発することができなそうなので、大きく視点を変えて…
「裁量技術をEA化することはできないか!?」
と考えるようになりました。

これまでは、相場の特性をシステマチックに利用することだけに着目をしてきましたが、私の中では、単純にどんな売買コンセプトを持ってEA開発を行っても一定以上のパフォーマンスを超えることができずにいることから、システマチックに向き合うだけということに限りを感じてきています。

これに対し、もし、高い裁量売買技術をEA化することができるならば・・・単純なシステマチックトレードによるパフォーマンス限界を突破できるかもしれません。

(GINZO_System・ALYSは、もしかしたら、この裁量売買技術も上手にEAに組み込んでいるのかもしれませんね)

そこで、私は、裁量トレードを一から勉強・研究し直しました。

幸い、ありがたいことに今年に入って裁量トレードのプロの方と知り合うことができ、徹底的に指導いただけるようになったので、「第2弾自作EA開発のための裁量トレード技術習得」のための環境もバッチリ整ったと思います。

「第2弾自作EA開発のための裁量トレード技術習得」のための師匠

私にとって、
岩井銀蔵さんがシステムトレードの師匠であるように、
このプロの方は、私の裁量トレード技術の師匠です。

この方は、厳しいと言いますか…変わり物といいますか…熱心といいますか…、
指導方法は、私の想像を遥かに超えていました。

  • 「本物の裁量技術を身に付けたければ、まずは確実に負ける方法を体験して下さい」
  • 「この体験は、デモトレードではいけない。少額でもいいからリアルマネーで負けることが必要です」
  • 「まずは、ナンピン手法を使ってトレードしてみて下さい。確実に負けれます。」
  • 「次に、ナンピン手法の逆で、損切りを細かくして利を伸ばす手法を行って下さい。確実に負けれます。」
  • 「実際に徹底的に負ける体験をしたら、自分の売買履歴を見てみて下さい。仮に売買コストが0であった場合でも、そのマイナス期待値以上に面白いように負け額が膨らんでいることが分かるはずです。」
  • 「裁量トレードで勝ち続けるためには、損小利大・損大利小、順張り・逆張りなどの枠・レベルを考えるのではなく、確実に負ける人のトレードの逆を考えればよいのです」

・・・わたしは、この師匠の売買履歴やリアルタイムの売買の様子を目の当たりにしていたので、「私も絶対のこの技術を身につけたい!」という思いから、全ての指導内容を素直に実行しました。

  • 師匠が買うと、なぜかその直後からレートが上がる
  • 師匠が売ると、なぜかその直後からレートが下がる
  • たまにポジションと逆の大変動に巻き込まれでも、なぜか損失は小さく、トータルでは確実にプラス
  • 上昇相場では、買いでも売りでも利益を上げる
  • 下落相場でも、買いでも売りでも利益を上げる
  • レンジ相場でも、トレンドフォロー戦略で利益が上がる
  • トレンド相場でも、レンジ戦略で利益が上がる
  • 究極を言えば、同じ相場・同じタイミングで、買い・売りのどちらを選択した場合でも勝ててしまう。

・・・このような師匠の売買は、最初の頃は「元々の天才が凄まじい努力を続けてきたプロ中のプロだけができる技」という印象を受けましたが、師匠の指導のとおりに練習を続けてきたことによって、段々と私も“裁量トレードの本質”が見えてきたような気がしています。(当然、まだまだ未熟ですが)

最初に師匠から「本物の裁量技術を身に付けたければ、まずは確実に負ける方法を体験して下さい」という指示があったように、とにかく従順に実行し続けました。

初めには10万円を入金し、ナンピン手法から行ったのですが、見事に毎日1万円程のマイナス。これは、たまたま大きなトレンドに巻き込まれた党だけでなく、何か「根本的に負けるべくして負けている」という印象。

次に、ナンピン手法の逆で、とにかくトレンドを味方につけて、細かく損切りをしながら利を伸ばし、「ナンピン手法ならココで追加していたな」というところで利乗せ。しかし、これも、単発の大きな利益以上に細かな損失が膨らみ、資産曲線上の綺麗な右肩“下がり”。

それらの負け方は「よくも、まぁこんなにキレイに負けることができるものだなぁ」と、逆に感心してしまうほどでした。

こんなことを繰り返していくうちに、師匠がいつもおっしゃっている“確実に負ける人のトレードの逆”“真の逆”とはどういうことかが何となく分かってきて、それがついに今週の成績に現れてきました

下記は、今週(2月12~14日の昨日までの3日間)のリアル売買記録の全てです。

ヒロセ通商・LIONFX収益曲線

今週開始資金:9万1080円
売買回数:92回
利益:+6040円
勝率計算値:70.6%
プロフィットファクター計算値:2.25
平均勝ちトレード額計算値:167円
平均負けトレード額計算値:179円
最大勝ちトレード額計算値:910円
最大負けトレード額計算値:710円
裁量トレードの本質に気づき始めてからの推定月利計算値:月利+44.1%(現在のところ)

今週開始金額は、それまでの師匠からの練習メニューで口座破綻(想定通り)してしまったり、その補充のための追加入金をしたりといった理由で中途半端に9万1080円からのスタートで、ヒロセ通商のLIONFXで1万通貨単位の売買を行っていました。

本当は“トータル”優位性の高いトレードビュー・トレーダーズトラストのどれかで実行したかったのですが・・・私の裁量トレードの目的は、あくまでも「第2弾自作EA開発のための裁量トレード技術習得」ですので、

チャート上での売買履歴の詳細を一目瞭然に見ることができないMT4の利用は断念し、日本国内の業者に強い抵抗がありながらもヒロセ通商のLIONFXを利用しています。

ヒロセ通商・LIONFX売買チャート

今も常に「やっぱりMT4で取引したい」「トレードビューやトレーダーズトラストで取引したい」…とウズウズしていますが・・・、ヒロセ通商のLIONFXのソフトは、上記のように、

  • いつ・どんな相場でどちらのエントリーをしたか
  • いつ・どんな状況で決済したか
  • それらの売買結果はどうだったのか

など、パッと見で分かり、後から自己の売買分析を簡単に行えるので、「第2弾自作EA開発のための裁量トレード技術習得」には、“今は”どうしても必要と考えています。

もっともっと裁量トレード技術を習得し、そして目的である「第2弾自作EA開発」が成功したら、すぐにヒロセ通商から資金を引き出し直して、トレードビューかトレーダーズトラストで本稼働させるつもりです。

・・・といっても、これを達成することができるのは、まだまだ先のようです。

師匠のような安定した裁量トレード技術を習得することは、決して甘くありませんし、
その技術を高いレベルでEA化することが本当にできるかどうかも分かりません。

とにかく今は、GINZO_SystemやALYSで着実に資金を増やしながら、
同時に裁量トレード技術習得のための練習を続けて、
その先の目標3億円の資産形成にリアルに近づけていきたいと考えています。

私の裁量トレード練習過程(リアル裁量トレード内容)につきましては、
今後、時間があるときに出来る限りUPしていこうと思いますので、

もし、プログラミングに長けている人がいらっしゃいましたら、
私の裁量売買内容をみて、「私の売買のEA化のヒント等」をコメントいただけたら嬉しいです。

私の裁量トレードの師匠から指導頂いたことによる私の売買技術に関しても
出来る限り分かりやすく公開していきますので、この点も応援宜しくお願い致します。

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