自作EA第1弾のロジック・売買ルールが完成!近日、無料公開予定です。

先週より開発開始した自作EA第1弾(ICHINO_EA完成後)ですが、ついにそのロジック・売買ルールが完成しました。

私は、優れたEAを作成するためには、まずはEAによる売買コンセプトを決め、そのコンセプトに合う超シンプルなルールを設定し、その超シンプルなルールに優位性を確認することができたら、そこで初めて優位性を高めていくということが、基本フローだと考えています。

  1. 売買コンセプトの決定
  2. 超シンプルなルールを設定
  3. 設定したルールの優位性を確認
  4. 優位性向上の追求

自作EA第1弾の今回は、私がこれまでずっと相場を見てきた中で感じてきたこと・経験してきたことをもとに仲値決定時間帯のドル円の値動きの特性に着目し、さらにその特性が大きく現れるゴトー日の概念を取り入れました。

これが、今回の自作EA開発における売買コンセプト(1)です。

この売買コンセプトにおいて、最初はスプレッド0.1pipsという非現実的な取引コストの条件下で、

  • 毎日9時55分にドル円の売りエントリー
  • エントリーした5分後の10時00分に決済

という超シンプルなルールを設定(2)したところ、
10年以上にわたって長期に優位性を確認(3)することができましたので、
その優位性を向上するために、詳細な売買ルールを組み入れてきました(4)

そして、今回、最終的に決定したロジック・売買ルールは以下の通り。

エントリー条件
  • ドル円の売りエントリーのみ
  • ゴトー日の毎月5日、10日、15日、20日、25日、月末
  • 9時54~56分の間にエントリー
  • エントリー時のリミット:50pips、ストップ:50pips
  • ウィリアムパーフェクトレンジ180>-80
  • 移動平均線2>終値
決済条件
  • エントリーした5分後の10時00分の時点で損益がマイナスであれば、
    同値撤退へリミット変更
  • エントリーした5分後の10時00分の時点で損益がプラスであれば、
    同値撤退へストップ変更
  • ロンドン勢が出動し始める16時までのラスト30分の間に
    移動平均線2>終値となった場合には決済
  • ロンドン勢が出動し始める16時には、無条件決済

前回ブログ投稿した際のルールからの変更点は、4点です。

1.9時54~56分の間にエントリー

前回までは仲値決定時間である9時55分に売買を行うこととしていましたが、
私の経験上およびバックテスト上から、前後1分程度ズレても、
仲値決定時間帯の値動きの特性が存在することから、
また、できる限り「売買回数を多くしたい」ということから、
「9時55分きっかり」ではなく、「9時54~56分」の3分の間にエントリーすることとしました。

2.ウィリアムパーフェクトレンジを採用

前回までは、ゴトー日の9時55分になると、無条件にエントリーとしていましたが、
この条件では、相場がどれだけ上がっていても、逆にどれだけ下がっていても、
また、レンジ状態になっていても関係なくエントリーされてしまい、
合理的とはいえません。

私が相場の値動きを見て売買で利益を上げることに対しての考え方として、
「相場の流れに合わせて、良いタイミングでエントリー」ということがありますので、
まずは相場の流れを判断するために、ウィリアムパーフェクトレンジを採用しました。

ウィリアムパーフェクトレンジ(Williams’ Percent Range)とは、
オシレーター系のテクニカル指標で、
0~-100の範囲内で相場状態が算出され、
「今が上がっているのか」
「今が下がっているのか」
「今がレンジかトレンドか」
「目先の上げ余地・下げ余地の目安はどれくらいか」
などの判断がしやすくなります。

このテクニカル指標と似たもので、RSIやMACDなどもありますが、
ストキャスティクスのように小刻みの流れも見えながら、
RSIのように大まかな流れも見やすいことから、
個人的に気に入っている、このウィリアムパーフェクトレンジを
相場の流れを判断するための指標として取り入れました。

また、仲値の特性を用いる売買コンセプトの上で、
「9時54~56分」の3分の間にエントリーするという条件を設けていることから、
必然的に1分足での売買となりますので、

直近3時間程度の流れを見るために
ウィリアムパーフェクトレンジのパラメータを180としています。
(パラメータは、50でも100でも200でも、あまりパフォーマンスに変化はありません)

そして、売りエントリーのみを行うことから、
ある程度の下げ余地が確保された状態という広めの条件のみ設定するために、
0~-100の範囲内で動くウィリアムパーフェクトレンジの数値の中で
0~-80(下げ過ぎではない状態)を条件としています。

3.移動平均線2>終値(エントリー時)

「相場の流れに合わせて、良いタイミングでエントリー」という
私の売買に対する考え方に適用させるため、
「相場の流れの判断・・・ウィリアムパーフェクトレンジ」に続き、
「良いタイミングの判断・・・移動平均線(MA)」を採用しました。

私はやっぱり移動平均線に1番慣れていますし、
使い勝手も良いため、このテクニカル指標は外せませんでした…。

採用した移動平均線のパラメータは、2。
超短期線です。

パラメータを2とすると、直近2本の値しか算出材料がありませんが、
売買タイミングを有利にするためには、これで十分だと思っています。

ちなみに、このパラメータも、5でも10でも良いですが、
あまり大きくしてしまうと、売買回数が少なくなってしまうため、
売買回数を最大限確保するために2を採用しています。

いろいろとデータを見てみると、相場が上がっている状態で逆張るよりも、
僅かに下がり始めたことを確認してからエントリーした方が
良い結果となるようです。

4.移動平均線2>終値(決済時)

決済時にも移動平均線2>終値を採用しました。
前回までは、同値撤退戦略を採用しながらも16時に無条件決済としていましたが、
やはり、相場が一瞬でも強く下がったタイミングで決済した方が有利になる場合が多いです。

そこで、そのタイミングを計るためにもエントリー時と同じ条件で
「ロンドン勢が出動し始める16時までのラスト30分の間」に限り、
その条件を満たした場合に決済することとしました。

なお、今回の売買コンセプト上では、
「仲値決定時間からの相場状態の持続」という面もありますので、
できる限りポジション保有時間を長くした方が有利なはずです。

そのため、10時以降は、同値撤退のストップロスや目標リミットに到達したとき以外は、早期決済をするようなことなく、できる限りロンドン勢が出動し始めるまで、流れに乗って利益を伸ばすこととしています。

以上が、前回からの変更点及び決定した売買ルールの詳細ですが・・・
そのパフォーマンスは以下の通り。

仲値EA

上記は、実用的にスプレッドを1pipとした際の結果です。

プロフィットファクターは3以上と、
とても優秀なEAとなりましたが・・・、

強いて欠点を挙げるとすれば、売買回数の少なさがあります。

売買対象日と売買対象時間が、ゴトー日の9時55分(前後1分以内)に限定していますので、こればかりは仕方無いですが、現状の利益率のプラスアルファとしては安定して貢献してくれるでしょう。

また、上記は1999年~2018年11月の最新の結果ですが、
直近ではあまり資金が増えていません。

この理由は「優位性が無くなってきた?」と思われる場合もあるかもしれませんが…
優位性の存在の確認のためにスプレッド0.1pipで再テストしてみると、
優位性の確認
ご覧の通り、直近でも最大残高が更新され
優位性の存在を確認することができていますので、
テスト対象期間初期のような、今は「低い利益率の状態」と判断して良いと思います。

ちなみにこのEAは、1分足の終値で売買されますので、
MT4上で「始値のみ」でテストを行っても「全ティック」で行っても、
結果は変わりありません。

全ティック

上記の通り、自作EA第1弾のロジック・売買ルールが完成しましたので、
残す作業として、動作確認やプログラムコードのチェックなどがありますが、

近日中にはそれらも完了し、無料でダウンロードいただけるように
できると思いますので、今回のEAに興味を持って頂いた方は、
お気軽にダウンロードの上、使ってみて下さい。

私は、自作EA第2弾も検討しながら良いタイミングのときに
GINZO_System中心のポートフォリオ①を運用しているトレードビューにて
稼働を開始させる予定です。

私の自作EA開発に関しても、何かありましたら、コメントを宜しくお願いします。
引き続き、応援宜しくお願いします。

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