ゴトー日の仲値トレード自作EAが、プロフィットファクター2を超えました。

11月に入り、最近も今日で2週目が終わり…
ようやく本来の利益率が回復したかな?…と思いきや、
また損失が発生したりと、なかなか好調とはいえる状態にはなりませんね。

資金は減ってこそないですが、EA運用ならではの高利益率になっていない状態が長く続くと、やはり面白みには欠けてしまいます。リアルの運用も、バックテストと同じように10倍速で資金推移が進んでくれればいいのに…そしたら、資金5倍・10倍もすぐなのに…と、正直思います。

でも、現実の運用成果の速度は、ゆっくり。この“ゆっくり”に忍耐することが、システムトレード成功のために唯一重要なこと。私も、この“ゆっくり”にじれったい気持ちになっている時点でまだまだ甘いですね。

さて、「今の低い利益率を、少しでも高い利益率に持っていきたい」と考えて久しぶりに始めた自作EA開発。

自作EAの第1弾のテーマは、ゴトー日の仲値のクセを利用するというものですが、
開発を進めるにあたって、ついにプロフィットファクター2を超えました。

しかも、このパフォーマンス値は、現実的に実用できる
スプレッド1pipを想定した際のものです。

昨日、自作EA開発中の【ゴトー日の仲値トレードEA】が、実用に近づいてきました。の記事を書いていた段階から、たった1つだけルールを加えただけです。

ロジックは以下の通り。

エントリー条件
  • エントリー日は、ゴトー日の毎月5日、10日、15日、20日、25日、月末とする
  • ゴトー日の9時55分にドル円の売りエントリー
    (リミット:50pips、ストップ:50pips)
決済条件
  • エントリーした5分後の10時00分の時点で損益がマイナスであれば、
    同値撤退へリミット変更
  • エントリーした5分後の10時00分の時点で損益がプラスであれば、
    同値撤退へストップ変更
  • ロンドン勢が出動し始める16時までには、無条件決済

昨日の段階のルールでは、「エントリーした5分後の10時00分の時点で損益がプラスであれば、リミット変更なし」としていたところを、「エントリーした5分後の10時00分の時点で損益がプラスであれば、ストップロスの位置のみをエントリーしたレートの位置に引き上げる」ことで、

9時55分にエントリーをし、10時00分の時点で利益が出ていた場合は、
その後、逆行しても負けトレードとならないようにしました。

この1点のルールを加えたことで、
バックテスト結果は以下の通り。

プロフィットファクター3.8

プロフィットファクターは3.8…驚異的ですね。
でも、これはスプレッド0.1pipの場合なので、現実的ではありません。
(でも、優位性はハッキリと確認できました)

現実的なスプレッド1pipの場合は・・・

プロフィットファクター2

現実的なスプレッド1pipの場合でも、プロフィットファクター2を超えました。

プロフィットファクター2以上というのは、プロフィットファクターとは…の記事で書いています通り、かなり良い数値です。

基準としては・・・

  • プロフィットファクター1.3…年ベースでは多く勝てる普通のシステム
  • プロフィットファクター1.4~1.5…基本的に毎年勝てる良いシステム
  • プロフィットファクター1.6~1.7…月ベースで多く勝てる優秀なシステム
  • プロフィットファクター1.7~2.0…基本的に毎月勝てる超優秀なシステム
  • プロフィットファクター2.0以上…基本的に毎月大きく勝てる超優秀なシステム
  • プロフィットファクター3.0以上…毎月の生活と大きな資産形成がほぼ約束されているレベルの超優秀なシステム

・・・となりますので、
このプロフィットファクター値だけをみると、
今すぐにでも実用できるレベルのものに仕上がったように見えますが…、

テスト期間約14年間で取引回数が688回なので、
まだまだ期間によって、成績のバラツキが多いように思えます。

また、今の段階では、テクニカル指標を一切使っていないので、
まだまだ、パフォーマンス向上の余地がたくさんあります。

そもそもがゴトー日のみのトレードなので、
取引回数が多くなく、大きな利益にもなりにくいですが、
プラスアルファの利益を高めるために、このまま順調に開発が成功すればいいなぁと思っています。

この自作EA第1弾「ゴトー日の仲値トレードEA」…開発が成功できましたら、
ブログから無料でダウンロードできるようにしますね。

引き続き、応援宜しくお願いします。

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2件のコメント

  • RS

    直近の収益はずっと横ばいですので、改善できるロジックが見つけられれば素晴らしいEAになるとおもいます。期待してまっております。

    • ICHINO

      そうですね。
      直近の収益の横ばいは気になるところですので、改善したいですが、
      過剰に行ってはダメなので難しいところです。
      ただ、スプレッド0.1pipで優位性自体を確認すると直近も有効なのが分かりますので、考え方次第の面があるかな…とも思います。
      応援ありがとうございます!

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