自作EA開発中の【ゴトー日の仲値トレードEA】が、実用に近づいてきました。

私が本格的にEA運用で収益を上げるようになった2017年に引き続き、2018年も着実に利益が出ているのですが・・・、ここ数カ月は為替相場のボラティリティ自体が小さいためか、全体的に低い利益率が続いてしまっています

そこで、久しぶりに自作EA開発を開始します。の記事でも書きました通り、現状の利益率をさらにUPさせることを目的に、現在、久しぶりに自作EA開発にチャレンジしています。

自作EA開発台1弾のテーマは、仲値の特性を利用して、「ドル円は、毎日9時55分~10時00分にかけて下がりやすい」・・・という私の経験を元に、実際に利益が上がるEAを作成すること。

先日までは、無条件に「毎日ドル円を9時55分に売って10時00分に決済」したり、ゴトー日の特性利用も加えて、「ゴトー日にドル円を9時55分に売って10時00分に決済」したりという基本ルールを作ってきました。

これらは、非常にシンプルな売買ルールですが、バックテストを行ってみると、明らかに優位性は存在します。

しかしながら、優位性は存在するといっても、すぐにそれを実用できるかといえばそうではなく、現実の売買には取引コストが存在しますので、ドル円の場合、スプレッド1pipを基準とする必要もあります。

この現実的なスプレッドも加味すると、どうしてもスプレッド負けしてしまい、その優位性を現実に利用することは困難だったのですが・・・ついに、今回、EAの売買精度を高める作業に入ったことで、スプレッド1pipでも利益が出る可能性のある段階まで進めることができました。

昨日までに基本としていた売買ルールは、

  • エントリー日は、毎月5日、10日、15日、20日、25日、月末とする
  • 9時55分にドル円の売りエントリー
  • エントリーした5分後の10時00分に決済

ですが、この基本コンセプトを変更せず、
次のように売買条件を加えてみました。

エントリー条件
  • エントリー日は、ゴトー日の毎月5日、10日、15日、20日、25日、月末とする
  • ゴトー日の9時55分にドル円の売りエントリー
    (リミット:50pips、ストップ:50pips)
決済条件
  • エントリーした5分後の10時00分の時点で損益がマイナスであれば、
    同値撤退へリミット変更
  • エントリーした5分後の10時00分の時点で損益がプラスであれば、
    リミット変更なし
  • ロンドン勢が出動し始める16時までには、無条件決済

昨日の売買ルールからの変更点としては、
まず、エントリー時にリミット指値注文とストップ指値注文を同時に行うようにしたことです。

EAによる自動売買は、利益を上げることも重要ですが、
まずは何よりも資金を徹底して守ることが最重要です。

そのため、ストップロスの設置を次の段階として最優先するとともに、
リミット指値に関しては、とりあえずの感覚で入れてみました。

リミット・ストップの値は、とりあえず適当です。

次に、昨日までは10時00分に強制決済としていたものを
10時00分を境に撤退するか利を伸ばすかの選択を行うようにしました。

9時55分に仲値が決定した5分後の10時というのは、
それまでの流れと逆行するか、それともそれまでの流れを引き継ぎ
勢いが増すかのどちらかになりやすいという観測上の経験から…

また、無条件に10時00分に決済してしまうと、
どうしても利が伸びないことからスプレッド負けしてしまいやすい
ということから、10時00分に無条件決済するのではなく、

エントリーから逆行した場合には、
損失をできるだけ抑えると同時に資金も守るために
同値撤退の概念を取り入れました。

同値撤退とは、エントリー後に保有ポジションに含み損が発生した時に
単純に損切りするのではなく、ストップロスを置きながらも
同値までレートが戻るまで待ってから切る戦法です。

この同値撤退を用いることで、多くの場合、単純にストップロスできるよりも
結果的に上手な撤退となりやすいです。

今回の最後に、確率通りに9時55分あたりを境に
下落した場合は、すぐに利益確定するのではなく、
できるだけ安全に利益を伸ばす方針を取り入れました

9時55分や10時00分を境に以前までの相場の流れが変わりやすいですが、
この次の相場の流れが変わりやすいタイミングといえば、
ロンドン勢が出動し始める16時ころです。

…もちろん、10時以降・16時までの間に、株式市場が前場が終わったり
後場が始まったりというタイミングでも流れが変わることもありますが、
とりあえずは細かいことを無視し、頻繁に大きく流れが変わりやすい
16時という時間の概念を取り入れました。

以上の売買ルールのバックテストを行ってみると、以下の通り。

同値撤退採用

これは、優位性の存在を確認するためのテストですので、
スプレッドを0.1pipとした場合の結果です。

前回までは、優位性の存在の上で「実用性」を確認するために、
次にスプレッド1pipでのテストを行うと、
どうしても資金が増えない結果が出ていましたが、
今回は・・・

ロンドン勢考慮

スプレッドを1pipとしても、プロフィットファクターが1.5以上あることを
確認することができ、段々と実用に近づいてきました。

しかし、これは2005年1月以降のデータを用いたテストであり、
近年を見ると、全く資金が増えていません。

今後、過去最大残高が更新される可能性もありますが、
現状のパフォーマンスでは、まだまだ実際には使いたくないですね。

現時点での売買ルールは、テクニカルを一切用いず、
相場環境を完全に無視したものとなっていますので、

続いて、ようやくテクニカルの概念も組み入れていこうと思います。

もし、このEAが完成しましたら、このブログで無料配布しますね。
いつも当ブログを応援いただいているお礼を込めて。

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