ゴトー日の9時55分にドル円を売る、仲値トレードEAを試作

昨日、毎日9時55分にドル円を売る、仲値トレードEAを試作の記事で書きました通り、「ドル円は、毎日9時55分~10時00分にかけて下がりやすい」という私の経験上の感覚を頼りに、その傾向を売買コンセプトとし、

  • 毎日9時55分にドル円の売りエントリー
  • エントリーした5分後の10時00分に決済

という基本ルールを作ってみました。

そのバックテスト結果からは、「毎日ドル円を9時55分に売って10時00分に決済を単純に繰り返す」だけでもプロフィットファクター1.22、勝率約51%というパフォーマンスを得られることが分かりました。

ただし、このバックテスト結果は、スプレッドを0.1pipとした場合ですので、とても実用的とは言えません。また、実用するためには、現実的な利益率も追及するために、プロフィットファクターで言うと、最低でも1.5以上は欲しいところです。

そこで、仲値に関する傾向として、ゴトー日の概念を組み込んでみました。

ゴトー日とは、毎月「5日、10日、15日、20日、25日、月末」を示し、日にちに5や0のつく日はドル円の取引が活発になりやすく、仲値が意識されやすくなるなずです。

このゴトー日や仲値における値動きに関しては、古くから一般的にも「ゴトー日の仲値決定時間まではドル需要が高まりやすい」などとも言われていますので、それを客観的データとして確認することができ、またそれを売買に活かすことができれば、また1つしっかりとした根拠を持ったトレードができるようになるかもしれません。

昨日の基本ルールに加え、ゴトー日の概念を組み入れた基本ルールは以下の通り。

  • エントリー日は、毎月5日、10日、15日、20日、25日、月末とする
  • 9時55分にドル円の売りエントリー
  • エントリーした5分後の10時00分に決済

バックテスト結果は・・・

ゴトー日

勝率約54%、プロフィットファクター1.78・・・昨日の「毎日ドル円を9時55分に売って10時00分に決済を単純に繰り返す」だけよりも、ゴトー日に絞って売買を行うことで、格段にパフォーマンスが上がりましたね。

一般に言われている「ゴトー日の仲値に対する意識」は、相場でも確実に存在しそうです。

ただし、

このバックテストは、あくまでもスプレッドを0.1pipとした場合ですので、
実用に向けるためには、ドル円の場合、スプレッド1pipを基準とする必要があります。

そのため、次に、同じ売買条件でスプレッド1pipでバックテストを行ってみると…

ゴトー日スプレッド1

何とかプロフィットファクターは1を超えていますが…、とても使えるレベルではありません。

ポジション保有時間を5分しか設けていないということで、
それなりの値幅を稼ぐか高い勝率で勝つかしないと、
やはり、トータルではどうしてもスプレッド負けをしてしまいますね。

しかしながら、ゴトー日の仲値トレードEAについて、
しっかりと基本売買コンセプトが固まったような気がしています。

続いてのEA作成の作業としては、
売買精度を高めること

現状の基本ルールだけでは、単純に「ゴトー日の9時55分にドル円を売って10時00分に決済」するだけですので、仮に値動き上で不利な場面でもお構いなしに無条件に注文が執行されてしまいます。

そこで、この後は、

  • 9時55分以前の相場がどのような状態であれば有利なのか
  • 10時00分ちょうどに決済することがベストなのかどうか
  • ゴトー日の仲値トレードにおいて、パフォーマンスを最大限に引き出すには、どのようなフィルターを設けたらよいか

などを追及していきます。

ここで最も注意すべき事としては、カーブフィッティングになってしまわないこと。

カーブフィッティングとは、いわゆる最適化のやり過ぎです。

過去の値動きを参考にパフォーマンスを最大化することは必要なことなのですが、それを無理にやり過ぎてしまうと、「過去の相場」でしかパフォーマンスを発揮できないEAが作成されてしまい、「これからの相場」には全く有効に機能しないものが出来上がってしまいます。

ですから、カーブフィッティングにならないためには、できるだけロジックを単純化することだと思っています。

「単純なロジック」という定義は曖昧ですが、私の感覚では、すぐに人が売買ルールを覚えることができて、手動でもそれを正しく実行できる程度をイメージしています。

「ゴトー日の9時55分にドル円を売って10時00分に決済」することの売買コンセプトで、有効なEAを完成できるかどうかは分かりませんが、引き続きEA作成にも励んでいこうと思います。

 

この記事が少しでも「よかった」と思われたら、応援を頂ければ嬉しいです。
(以下のボタンのどれでもOKですので、クリックしてくれたら励みになります↓)

応援クリック  にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ

コメントを残す