毎日9時55分にドル円を売る、仲値トレードEAを試作

先日、久しぶりに自作EA開発を開始します。という記事をUPしましたとおり、
早速EAを試作してみました。

自作EAのレベルの目標は、最高に優れたGINZO_SystemALYSに匹敵するものですが、最初からそのようなEAを作成することは、絶対に不可能です。

優れたEAを作成するためには、まずはEAによる売買コンセプトを決め、そのコンセプトに合う超シンプルなルールを確立し、その超シンプルなルールに優位性を確認することができたら、そこで初めて優位性を高めていくということが、基本フローだと考えています。

  1. 売買コンセプトの決定
  2. 超シンプルなルールを確立
  3. 確立した基本ルールの優位性を確認
  4. 優位性向上の追求

今回、コンセプトとして第一に考えたのは、仲値に関してです。

仲値とは、銀行がその日にお客と取引するために決定するレートのことですが、これは毎日午前9時55分に決定します。

この午前9時55分という時間ですが、私がこれまでドル円相場を見てきた経験上、ドル円が順調に上昇してきても、その時間になると急に流れが変わり、10時00分ころまでは一時的に下落するケースが多く感じるんですよね。

仲値トレード

私の経験上「ドル円は、毎日9時55分~10時00分にかけて下がりやすい」・・・この傾向が本当に実在するならば、これを利用して利益を上げることができるかもしれません。

そこで、この傾向を売買コンセプトとし、早速、その優位性を確認するためのシンプルルールを作成してみました。

売買条件は、以下の通り。

  • 毎日9時55分にドル円の売りエントリー
  • エントリーした5分後の10時00分に決済

超シンプルなルールですね。

結果は・・・

仲値トレード結果

バックテスト期間は2015年1月から最新の2018年11月までですが、
「毎日ドル円を9時55分に売って10時00分に決済を単純に繰り返す」だけでも
しっかりとした優位性を確認することができました。

超単純なルールにもかかわらず、
プロフィットファクター1.22、勝率約51%というパフォーマンスで
この基本コンセプトに磨きをかければ、しっかりとしたEAができるかもしれません。

ただし、

このバックテストは、あくまでもスプレッドを0.1pipとした場合ですので、
実用に向けるためには、ドル円の場合、スプレッド1pipを基準とする必要があります。

そのため、次に、同じ売買条件でスプレッド1pipでバックテストを行ってみると…

口座破綻

見事な右肩下がりで、口座が破綻していますね。

「ドル円を9時55分に売って10時00分に決済」という基本ルール上、
ポジション保有時間は5分しかありませんので、
基本的に大きな値幅を狙うことはできません。

それに対して、毎回1pipものコストをかけるわけですから、
基本コンセプトに優位性があっても、それをそのまま利用して
利益を上げることができるルールとはなっていないので、
現状ではとても実用的ではありません。

とはいえ、私の経験で感じてきた通り、
仲値決定の時間(9時55分)から一定時間はドル円が下がりやすいという
傾向は確かにあり、優位性も現れているので、

まずは、この基本コンセプトで優位性向上を追求してみたいと思います。

なお、何か仲値トレードに関して、良いアイデア等がありましたら
コメントを頂くと嬉しいです。また、応援も宜しくお願いします。

この記事が少しでも「よかった」と思われたら、応援を頂ければ嬉しいです。
(以下のボタンのどれでもOKですので、クリックしてくれたら励みになります↓)

応援クリック  にほんブログ村 為替ブログ FX システムトレード派へ

コメントを残す