EA分析における月平均純益/最大ドローダウンとは…

私がEAやポートフォリオが「どれほどのパフォーマンスを期待できるのか」を分析する際に重要視している指標の一つとして、「月平均純益/最大ドローダウン」を計算しています。

月平均純益/最大ドローダウンとは、ある期間における運用によっての月間平均利益(月平均純益)を最も資金が減った時の損失(最大ドローダウン)で割った数値です。

これは、私のシステムトレードの師匠から教わった考え方なのですが・・・、「月平均純益/最大ドローダウン」が大きければ大きいほど利益率が高いシステムであることが分かります。

例えばICHINO_EAの場合・・・
ICHINO分析

最新160カ月の期間の利益が3391408円、
その間の最大ドローダウンが116621円ですので、
(3391408÷160)÷116621で、「月平均純益/最大ドローダウン」が求められ、
これを計算すると、「0.18倍」となります。

私が「システム」の性能を判断するために用いている主な指標は2つ・・・
「プロフィットファクター」と「月平均純益/最大ドローダウン」です。

一般にMT4のテスト時にストラテジーテスターで表示される
「プロフィットファクター」や「単なるドローダウン」だけでは、
実践上では、「どれほどのレバレッジで運用すれば最適なのか」
「毎月、どれほどの利益を期待できるのか」などを正しく判断することは困難です。

実際、私が開発してずっと使っている自作EA(ICHINO_EA)
プロフィットファクターは「2.9」であり、

この数値だけみると、「プロフィットファクターとは」の記事で書いている通り、
「毎月の生活と大きな資産形成がほぼ約束されているレベルの超優秀なシステム」
に近いレベルの数値を持ちますが、

実際には、ICHINO_EAだけでは、
「月平均純益/最大ドローダウン」が十分でないために、生活できません。

分析に「月平均純益/最大ドローダウン」を用いる際、
システムの良し悪しの判断として、「0.1倍」を基準としています。

EA単体で(ポートフォリオを組まず)
「0.1倍」よりも高ければ「利益率が高いEA」
「0.1倍」よりも低ければ「利益率が低いEA」となります。

「最大ドローダウン」は「リスク」、
「月平均純益」は「リターン」ですので、

この数値が高ければ高いほど、
「ローリスク・ハイリターン」…つまり「利益率が高い」システムと判断できます。

仮に「1倍以上」ともなれば、それは、
「1ヶ月の平均利益」が「最大ドローダウン」を上回るということですので、
必ず毎月勝てるシステムと考えることができます。

なお、この「月平均純益/最大ドローダウン」は、
どんなに優秀なEAでも、ストラテジー単体では0.3倍程度が限度ですが、
優秀なEAをバランス良く組み合わせれば、「1倍」に近づけることが可能です。

ちなみに、私が2017まで使っていた
「GINZO_System(6つのEA)+ICHINO_EA(自作EA)」を
組み合わせたポートフォリオの月平均純益/最大ドローダウンは0.78倍、
現在 私が組んでいる11個のEAで構成されたポートフォリオ
月平均純益/最大ドローダウンは、0.90倍です。

このように、私がEA分析における主な重要指標は、
「プロフィットファクター」と「月平均純益/最大ドローダウン」であり、

これによる分析は、私の実践的経験上、
実際のパフォーマンスに非常に正しく反映されています

ただし、私のEAポートフォリオ詳細にも書いています通り、
ポートフォリオを構成する各EAの得意相場状態・苦手相場状態を把握し、
各相場状態のスペシャリストEAを最適に組み合わせることによって、
実践上の高いパフォーマンスが引き出されます。

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