Flashes for EURUSDの詳細分析

ゴゴジャンで販売されている“TraderK(Kaibe)”さんのFlashes for EURUSD。

2017年のFXトレード日本一決定戦(WTC)ロビンスカップで準優勝に導いたEAとのことです。

ロビンスカップ準優勝

参加運用期間は2017年10月2日~2018年2月28日と約5ヶ月間ということで、
月利を考えると約10%。良い成績だと思います。

バックテスト上でのパフォーマンスは、
プロフィットファクタ:1.27と低めで安定期と不安定期の差が大きめであり、
約13年間の純益/最大ドローダウン:11倍と、利益率も大きくはありませんが、
実際にトレードコンテストで準優勝に導いたことは、“実用的”なEAであることが考えられます。

既に私は、この「Flashes」シリーズのUSDJPY版である「Flashes for USDJPY」をポートフォリオの中に組み入れていますので、「開発者の分散」の観点から、メインのポートフォリオに入れる予定は無いのですが、別途の新規ポートフォリオの構成EAとして有効かどうか、分析をしてみます。

  1. Flashes for EURUSDのバックテスト分析
  2. ドローダウン分析
  3. 月毎パフォーマンス分析
  4. ポートフォリオ分析
  5. 総合分析結果

Flashes for EURUSDのバックテスト分析

Flashes for EURUSDバックテスト分析

プロフィットファクタは、1.27。
月平均純益/最大ドローダウンは、0.075倍。

プロフィットファクタが1.27ということは、あまり「安定度」が高いとは言えません。ただし、損益曲線を見ると、近年では安定的に資金推移していることが見受けられますので、「安定度自体のバラツキがある」EAと考えることが出来ると思います。

また、月平均純益/最大ドローダウンが0.075倍という数値も、決して良くはありません。良いEAは0.1倍を超えますので、それに満たないということは、「利益率」もあまり高くないことが判断できます。

これらの数値からだけでは、
「安定度も利益率も低い」EAであることが分かります。

ただし、EAの力は、これらの数値だけで判断することはできません。

  • このEAの得意相場は何なのか
  • ドローダウンに関してはどうなのか
  • 他のEAが不調な時に、補助する力があるのか

・・・など、総合的に判断する必要があります。

Flashes for EURUSDのドローダウン分析

Flashes for EURUSDドローダウン分析

上記グラフから、定期的に訪れる基本的なドローダウンは小さいですが、
数年に一度訪れる大きなドローダウンを迎えた時には、調子が回復しても
長く資金が増えない時期がやってくることが確認できます。

Flashes for EURUSDの「最大ドローダウン期間」は2011年ごろで、
451日間、資金が増えていませんでした。

2011年のEURUSDといえば、上昇トレンドからレンジ相場に移行したと判断できるときです。

このことから、「通常の相場には強い」が、「トレンド転換時」や「レンジ相場」は得意としないEAであることが考えられます。

Flashes for EURUSDの月毎パフォーマンス分析

Flashes for EURUSD月毎パフォーマンス分析

通常、優秀なEAは、1年の中で8カ月以上の収支プラスの月があります。
つまり、月間収支プラスの頻度が65%以上あると良いのですが、
Flashes for EURUSDは、68%。まずまずの数値です。

ただし、平均勝ちトレード額が、平均負けトレード額の約2分の1のEAですので、
負けの月は、大きく負ける可能性がありますので注意が必要です。

とにかく、調子が良い時と悪い時の差が大きい様です。

Flashes for EURUSDのポートフォリオ分析

私は既に「Flashes」シリーズのUSDJPY版である「Flashes for USDJPY」の方を自分のメインポートフォリオに組み込んでいますし、EURUSD版の方は、私の分析上、「安定度も利益率も低いEA」と判断していますので、メインといて利用する予定は無いのですが、一応、仮に、私のEAポートフォリオの中で軸となっている「GINZO_System+ICHINO_EA」に「Pips_Miner_EA」を組み入れると、どのような変化があるのかを確認してみます。

Flashes for EURUSDポートフォリオ分析1

「勝率」は余り変わらず、「純益」は20%ほどUP。
しかし、最大ドローダウンが70%ほど高まってしまい、
プロフィットファクタも1.64に落ち込んでしまいます。

これでは、多少利益が増えても、それ以上にリスクが高まってしまいます。

Flashes for EURUSDポートフォリオ分析2

また、このEAは「調子が良い時と悪い時の差が大きい」という特徴がある影響で、
Flashes for EURUSDの不調時である2011年頃に、大きめのドローダウンが
新たに発生しました。

Flashes for EURUSDポートフォリオ分析3

さらには、「月間収支がマイナスの月」も増えてしまったことから、
やはり、このEAを私のEAポートフォリオの中で軸となっている
「GINZO_System+ICHINO_EA」追加するメリットは無さそうです。

Flashes for EURUSDの総合分析結果

Flashes for EURUSDは、「調子が良いと時期と悪い時期の差が大きい」EAですが、
基本的には悪くは無いEAだと思います。

たまたま、私が“月ベース”での「安定度と利益率の高さ」を重視する考え方であり、
私の使っているポートフォリオとの相性が合わなかっただけで…、
“年ベース”で考えると、しっかりとしたパフォーマンスを期待できるEAだと思います。

ただし、このEAは、「トレンド転換時」や「レンジ相場」には弱そうなので、
そのような時期が長く続くときには要注意だと思います。

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