南アフリカランド円のスワップ運用は、実は利回りが非常に低い

先月より、資金運用によって目標3億円の資産形成を達成するまでの
スピードをUPするために、

私が既に行っている方法『EAポートフォリオの自動稼働』に加えて、
追加の資金運用方法を模索してきました。

その中で、まず着目してみたのが、スワップ運用です。

スワップ運用とは、FXで「高金利通貨/低金利通貨」の組み合わせの通貨ペアで、
日々受け取ることができるスワップをプラスにすることで、
そのポジションを長期保有する資金運用方法です。

現在は南アフリカランド/円やトルコリラ/円などが、
日々受け取ることができる利益が比較的大きく、
上手に運用すれば、金利だけでの生活も可能性を秘めています。

一般的には、高金利通貨を買って、そのまま長期保有というスタンスが多いようですが、
これを私なりにシミュレーションしてみた結果

どうしても為替変動による損失・リスクが大きすぎて、
とても現実的ではありませでした。

どれだけ毎日、高いスワップという利益を得られても、
それ以上に為替変動による損失が大きいわけですから、
それでは そもそもの「お金を増やす」という目的からズレてしまいますよね。

そこで、スワップ運用の良いところ取りだけをしようと、
単純に高金利通貨を買い保有するだけでなく、
簡単な一工夫をすることで、為替変動リスクを最大限回避してみようと考えました。

その“一工夫”が、下記の売買ルールです。

  1. 日足の始値で売買する
  2. 日足ボリンジャーバンド20本の標準偏差-2σで1枚買い
  3. 最大2枚の分割買いをする
  4. 日足ボリンジャーバンド20本の標準偏差+2σで全部決済

この売買ルールは、私の経験上から、「なんとなく、これで安全な期間だけ買い保有できるのでは?」と簡単に発想したものではありますが、詳しくこの売買ルールでシミュレーションを行ってみると、とても安全にスワップ運用できる方法の1つであることが判明しました。

しかも、その方法は、1つの通貨ペアに限らず、
米ドル円豪ドル円ニュージーランドドル円など、
複数の通貨ペアに完全に同じ売買ルールで有効であることは、
スワップ運用は、「単純にポジション保有しているだけ」ではダメの記事で
示した通りです。

スワップ運用-ランドは?

どれも、為替変動による損益だけをみると、
プラスマイナス0に近いですが、
この成績に毎日のスワップが加算されていきますので、
トータルすると、順調に資金が伸びてきているのが分かります。

最大ドローダウンについての課題はまだ残っていますが、
それを加味しても、運用方法の有効性は良い方向性で考えることが出来ているかもしれません。

さて、

今回は、いよいよ、高金利通貨に対するシミュレーションを行ってみようと思います。

例えば、南アフリカランド円でも、
米ドル円や豪ドル円、ニュージーランドドル円などと同じように
為替変動リスクを回避して安全にスワップを受け取ることができれば、
それは、1つの立派な資金運用方法とすることができる可能性が高まります。

まずは、MT4出力による結果。

南アフリカランドのスワップ運用結果

結果は豪ドル円の場合とよく似ていて、
為替変動による損益は僅かにマイナスとなってしまいましたが、

そのマイナス分は、日々のスワップによって、
十分にプラス転換できている様子です。

南アフリカランド円は、2007年のシミュレーションはじめから
半値以上の大下落をしています。

南アフリカランドの大下落

南アフリカランドのリスク回避

その大下落を買いポジションだけしか保有していないのにも関わらず、
為替変動による損失は0に近い結果をみると、

単純な売買ルールの効果も大きく出ていると思います。

ここで、

南アフリカランド円は、他の通貨ペアに比べて、
大きく価格が低いものですから、

それに伴って、他の通貨ペアと同じ取引数量の場合は、
為替変動によるリスクもリターンも低くなります。

そこで、米ドル円と同程度のリスクをとるために、
取引数量を米ドル円の場合の5倍に増やすことで
現実的な運用を考えることができそうです。

すなわち、南アフリカランド円の場合には、
100万円に対して0.5ロットの売買。

この場合に想定できるスワップ益を計算してみます。

まず、南アフリカランド円のポジションごとの保有期間を分析。

南アフリカランド保有期間

次に、その保有期間の合計を算出。
これにより、0.5ロットの南アフリカランド円 買いポジションを何日保有したことになるかがわかります。

南アフリカランド保有

これにより、2695日、0.5ロットの南アフリカランド円を
買い保有していたことになりますから、

これを今のスワップにあてはめてみますと、
南アフリカランド円1万通貨ペア1日あたり10円。

この条件で2695日、0.5ロットの保有ですから、
10円×5×2695=13万4750円のスワップ益となります。

このスワップ益を得るために、
為替差損が約4万円ありますから、
差し引きの利益は、10万円弱

シミュレーション期間は2007年から2019年最新までですので、
約13年間で100万円が110万円になったと算出できます。

年利を考えますと、10万円÷13年で、
なんと、利益は年1パーセントにも満たないという結果が出ました。

一方、

仮に2007年から南アフリカランド円を0.5ロットそのまま保有していたとしたら、その時から約10円下落していますので50万円の為替差損。スワップは4745日(単純に13年×365日と計算)として23万7000円ですから、差し引き約26万円の損失となっていたはずですので、スワップ用売買ルールの適用は、それに比べると良い結果ということに過ぎません。

  1. 日足の始値で売買する
  2. 日足ボリンジャーバンド20本の標準偏差-2σで1枚買い
  3. 最大2枚の分割買いをする
  4. 日足ボリンジャーバンド20本の標準偏差+2σで全部決済

このスワップ用売買ルールを適用すると、

  • 米ドル円も為替変動リスクを回避できてトータルプラス
  • 豪ドル円も為替変動リスクを回避できてトータルプラス
  • ニュージーランドドル円も為替変動リスクを回避できてトータルプラス

そして、

  • 南アフリカランド円も為替変動リスクを回避できてトータルプラス

という結果を得ることができましたが、
期待できる利益は、わずか年利数パーセント

この利益は確実に得られそうですが、
この利回りを良いと見るか少ないと見るかは、
運用者の考え方次第になりそうです。

私は・・・リアルに3億円の資産形成を目指していますし、
そのためには、お金をあと数十倍以上にする必要があるため、
その目的と照らすと、この運用方法を採用するメリットは薄いと言えそうです。

ただ、仮に、数千万円・数億円の資産を運用する人が
「着実な運用をしたい」という場合には、とても有効かもしれません。

次回からは、スワップ運用以外の資金運用方法にも目を向けていこうと思います。

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