米ドル円のスワップ運用では、堅実に年利7%以上が出ることが判明

10月2日、今から55年前の今日は、
東京オリンピック記念の1000円銀貨が発行された日です。

その発行枚数は、1500万枚で、
令和元年の500円硬貨発行枚数が約2億枚ですので、

それと比較すると、とても希少価値がありそうですね。

私はEAを使った資金運用で生活していますので、
このようにプレミアがつきそうなものには少し興味があります。

プレミアがつきそうなものを買って、
しばらく保管して、のちに高い値段で売る

これも、立派な資産運用の一つだと思います。

ところで、この東京オリンピック記念1000円銀貨は、
現在、いくらくらいの価値になっているのでしょうか。

もし、この東京オリンピック記念1000円銀貨を大量に…、
例えば100万円分くらいを買って、
55年後の現在まで大切に保管していたとしたら。。。(まだ生まれていませんが…)

そこで、

最近のメルカリで売買をされている様子から相場を見てみると、

オリンピック記念千円銀貨発売

大体、5000円くらいで取引されているようです。

1000円のものが5000円になっているのですから、
もし、この資産運用を行ったとすれば、5倍の運用に成功ということですね。

ただし、その価値向上のために費やした期間は55年

55年で資産5倍…。

やっぱり、資産運用の観点では全く魅力ありませんね。

資産を5倍にするくらいなら、
今 低い利益率で辛抱している私のEAポートフォリオ」を
動かしているだけでも、
3~4年もあれば黙っていても達成してしまうくらいです。
調子が良い年なら、1年です。

やはり、記念品は記念品。
個人の中で楽しむために持っておくものなのでしょう。

さて、

先日より、「私のEAポートフォリオに加えて、さらに資産運用効果を高める方法」を模索している中で、スワップ運用という手法について着目しています。

私のEAポートフォリオによる月利が+10%と低く見積もったとして、
その利益率に月利プラス5%でもあれば、より安定した効率の良い資産運用となります。

それがはたして、スワップ運用で実現できるのか!?

先日のスワップ運用では、ボリンジャーバンドで全勝!?の記事でも書きました通り、
適当にボリンジャーバンドを使ってのスワップ運用を考えてみますと、

何となくですが、確実にプラスになるような印象を感じました。

そこで、

今回は、そのスワップ運用について、

  • 毎月どれほどの利益を見込めるのか
  • 毎月どれほどのリスクが潜在しているのか
  • リスクを回避するための対応策

などについて、詳しく分析してみました。

今回用いた方法は、以下の通り。

  1. 通貨ペアは、米ドル円(初回分析のため)
  2. 日足の始値で売買する
  3. 日足ボリンジャーバンド12本の標準偏差-2σで1枚買い
  4. 最大3枚の分割買いをする
  5. 日足ボリンジャーバンド12本の標準偏差+2σで全部決済

この単純なルールをEA化し、
MT4でその結果を出力したのが、以下の通りです。

スワップEA

「私がスワップ運用をするとすれば、どうするか」を
適当に考えたスワップ運用売買ルールですが、

以外にも、一発目から良いシミュレーション結果を得ることが出来ました。

これは初期資金を100万円として、
2007年から最新まで運用した結果ですが、

為替差益だけでも約65万円あります。

それに加えて、目的のスワップ益はというと・・・

これはMT4では出力できませんので、他のツールを使って、

ポジション保有期間

まずは、買った米ドル円1枚それぞれのポジション保有期間を出力。

そして、それらのポジション保有時間を合計して、
5137日間、米ドル円の買いポジションを保有してきたことを確認。

これに対して、
今の米ドル円の「1万通貨単位における1日のスワップ」約60円を
掛け合わせてみると、約30万円のスワップ益を得られていることになります。

※政策金利・スワップは変化しているので、ここでは現在の最新値を採用

為替差益の約65万円とスワップ益の約30万円を足すと、
2007年からの約13年間で、95万円の利益。

これを年利(単利計算)すると、年利7.3%となります。

2007年から現在までは、
サブプライムローンショックやリーマンショックなどの大規模下落もありました。

リーマンショック

最近では、アップルショックによる下落もありました。

アップルショック

しかし、それでも為替変動によるリスクを回避して
政策金利以上のスワップ益を安全に得られているということは、

大変有効な手法である可能性が極めて高いです。

 

今回の分析では、2007年からのスワップ運用シミュレーションですから、

仮に、ボリンジャーバンドを使ったり分割売買をしたりなどをせず、
2007年当初から米ドル円1枚だけを持ち続けた場合と比較しても・・・

当初の1ドル120円で米ドル円買い
4745日保有(13年×365日と単純計算)

となり、

現在は1ドル108円ですから、
12円×1万通貨単位で12万円の為替変動によるマイナス。
4745×60円で約27万円のスワップ益。
よって、差し引き15万円のプラスの結果となりますので、

単純にスワップ目的で米ドル円を13年保有していたよりも、
6倍以上の良い成績が出たことになります。

この成績のために行ったことは、

とても単純にボリンジャーバンドを参照して
安い時に分割買いをして、高い時に一括決済をする
ということを繰り返しただけ。

たったこれだけで、
単純に買いポジションを保有し続けるよりも安全に
6倍以上の利益を得られているのです。

 

ところで、このように運用手法を評価するときに
欠かせないのがドローダウン分析

どれだけ結果的に良い運用成績が出たとしても、
それまでの間に、許容範囲外のドローダウンが発生してしまったら
実質的に良い手法とはいえませんからね。

 

そこで、先に、「単純に米ドル円の買いポジションを保有し続けた場合」を考えてみますと、

2007年に約120円で買ったドル円が、
その後の最安値75円まで下がったわけですから、
当初資金100万円に対して45万円の最大ドローダウンがあったといえます。

一方で、「ボリンジャーバンドを参照して安い時に分割買いをして、高い時に一括決済をする」という単純な作業を加えますと、MT4の出力結果のとおり、75万円の最大ドローダウン。

・・・この点では厳しいです。

このドローダウンの課題を解消するためには、
通常は「レバレッジを下げる」という方法が一般的ですが、

あくまでも今回の売買ルールは、適当に即席で思いついたルールですので、
例えば、「2回目以降の分割買いタイミングを改善する」などの方法もあります。

いずれにしても、
単純にプラススワップの通貨を保有し続けるよりもはるかに安全で
高い利益率を得られる単純手法が存在するのは絶対のようです。

次は、米ドル円以外の通貨ペアでも分析してみます。

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