私のEAポートフォリオ詳細

現在、私は、以下の2つのEAポートフォリオ(合計15個のEA)を組んでいます。

EAポートフォリオ①
  1. GINZO_System_USDJPY
  2. GINZO_System_EURUSD
  3. GINZO_System_EURJPY
  4. GINZO_System_GBPUSD
  5. GINZO_System_A-USDJPY
  6. GINZO_System_B-EURUSD
  7. ICHONO_EA(自作EA)
  8. Flashes for USDJPY(市販EA)
  9. 一本勝ちEA(市販EA)
  10. InstaFX(市販EA)
  11. 利大損小百花繚乱EURUSD(市販EA)
EAポートフォリオ②
  1. ALYS_USDJPY-M1
  2. ALYS_EURUSD-M1
  3. ALYS_GBPUSD-M1
  4. ALYS_GBPAUD-M1

(※GINZO_Systemは、私のシステムトレードの師匠から頂いたEAであり、販売はされていませんが、現在は誰でも私の師匠のブログからGINZO_Systemを無料で入手することができます。また、ALYSは、開発者サイトから無料入手したものです。)

EAポートフォリオ

兼業トレーダー時代の2017年までは、
「GINZO_Systemの6つ」と「ICHONO_EA1つ」の合計7つのEAを稼働させて
専業トレーダーとして独立するための資金を蓄えていましたが、

私のEA開発の多くの経験とEA分析結果から、
多く市販されているEAの中でも

  • Flashes for USDJPY(市販EA)
  • 一本勝ちEA(市販EA)
  • InstaFX(市販EA)
  • 利大損小百花繚乱EURUSD(市販EA)

…の4つは「本物だ」ということが分かりましたので、
この4つの市販EAをポートフォリオに組み込み、
2018年より合計11個のEAポートフォリオとなりました。

この11個のEAポートフォリオにより、

  • 安定的トレンド相場
  • 不安定的トレンド相場
  • 安定的レンジ相場
  • 不安定的レンジ相場
  • 需給相場

など…、ほぼ全ての相場に対応し、ドローダウンを最小限に抑えた上で、
分析上、月利30%を実現しています。

そしてその後、リアル運用と同時に別途フォワードテストをしていた「ALYS」においても、非常に高い優位性を確認することができましたので、現在は2つのEAポートフォリオを運用しています。

10年以上、直線的な右肩上がりの損益曲線

ICHONO損益曲線

このグラフは、2005年から最新までの損益推移を示したグラフです。

線を何本か確認できますが、グラフの下の方にある線が、EA個々の損益曲線。
そして、青線がEAポートフォリオの損益推移です。

このグラフから確認できる通り、
資金増源の波を描いてしまうことなく、安定して利益が積み上がっていることが分かります。

EA同士で利益を補い合うことによるリスクの最小化

EAとは、そもそも「“得意な相場状態”となったときに自動的に売買して利益を出す」というシステムです。

これに対し、相場は、「安定的トレンド相場」「不安定的トレンド相場」「安定的レンジ相場」「不安定的レンジ相場」「需給相場」、その他「パニック相場」など、様々な状態がありますので、1つのEAだけでは、安定利益を継続することは困難です。

これを野球で例えると、
「守備が上手な選手ばかり…」「打撃が上手な選手ばかり…」
「足が速い人ばかり…」を集めていても、なかなか勝利につながりません。

  • 守備が上手な選手
  • バッティングが上手な選手
  • 肩が強い選手
  • 足が速い選手
  • 統率力が強い選手

など、バランス良く形成することで、強いチームとなります。

このように、私のポートフォリオ(チーム)では、

  • 強いトレンドに強いEA
  • 通常のトレンドに強いEA
  • 通常のレンジ相場に強いEA
  • 不安定なレンジ相場に強いEA
  • 需給の原理に基づいたEA

など、各相場状態のスペシャリストEAを同時に稼働させることによって、
総合的に安定した利益を出すと同時に、EA同士で利益を補い合い、
リスクを最小化することが出来ています。

ICHONOポートフォリオのドローダウン

このグラフ内の赤線は、運用上での一時的な資金減(ドローダウン)を示しています。

グラフのとおり、ほぼ一定のペースでドローダウンが発生していますが、
運用資金からするドローダウン率は極めて低く、
このことからも、
「EA同士で利益を補い合う」ことによって
低いリスクで高い利益を安定できることが分かります。

10年以上“毎月プラス”の利益結果

私のEAポートフォリオは、
様々な相場状態のスペシャリストEAを組み合わせていますので、

刻々と変化する相場であっても、どれかのEAが大活躍し、
トータルでは、ほぼ“毎月”利益を継続することが出来ています。

・・・仮に、運用を最適なポートフォリオを組まずに、
1つのEAだけに頼ってしまうと・・・

例えば、「一本勝ちEA」の場合・・・

一本勝ちEAの月毎パフォーマンス

年トータルで負けた回数は1回、
月トータルで負けた回数は50回程度あります。

「Flashes for USDJPY」の場合でも・・・

Flashes for USDJPYの月毎パフォーマンス分析

年トータルで負けた回数は0回ですが、
月トータルで負けた回数は「一本勝ちEA」と同じく50回程度あります。

さらに、利益安定度の高い私の「ICHONO_EA」の場合でも・・・

ICHINO_EAの月毎パフォーマンス

年トータルで負けた回数は0回
月トータルで負けた回数は、25回程度あります。

このように、
個々のEAでは月トータルの結果にバラツキが生じてしまいますが、

私のEAポートフォリオのように、
様々な相場状態のスペシャリストEAを組み合わせると・・・

ICHINOポートフォリオ月毎分析

年トータルで毎年プラスはもちろんのこと、
月ベースでも、負けた回数はたった4回しかなくなります。

「GINZO_System+ICHONO_EA」だけでも、凄いパフォーマンス

現在は市販のEAも合わせて合計15個のEAを組み合わせていますが、
2017年までは、「GINZO_System(6個)+ICHONO_EA(1個)」の
合計7個のEAだけで運用していました。

しかし、この7個のEAだけでも、
毎月のように安定した利益を確保することが出来ています。

ICHONO+GINZO月毎パフォーマンス

私と同じポートフォリオを組むために「市販のEA」も用意しようとすると、
購入代金として10万円以上必要となってしまいますので、

もし、「お金をかけずに私と同じポートフォリオを組みたい」とお考えの場合は、

現在、「GINZO_System+ALYS+ICHONO_EA」であれば、
無料で手に入れることが出来ますので、是非、使ってみて下さい。

最適な取引数量(ロット)割合

私のEAポートフォリオの詳細についての最後に、
安全且つ利益を最大化するための取引数量(ロット)割合についてお話ししておきます。

最適なロット割合を判断する際に、
最も有効的なのは、自分が許容できる最大ドローダウン率から考える方法です。

私は、資金の30~40%の最大ドローダウンを許容しても
月利30%を狙い続けたい

と考えているため、

以下の通りにロット割合を設定して運用しています。

  1. GINZO_System_USDJPY・・・100万円に対して0.5ロット
  2. GINZO_System_EURUSD・・・100万円に対して0.5ロット
  3. GINZO_System_EURJPY・・・100万円に対して0.5ロット
  4. GINZO_System_GBPUSD・・・100万円に対して0.5ロット
  5. GINZO_System_A-USDJPY・・・100万円に対して0.5ロット
  6. GINZO_System_B-EURUSD・・・100万円に対して0.5ロット
  7. ICHONO_EA(自作EA)・・・100万円に対して1ロット
  8. Flashes for USDJPY(市販EA)・・・100万円に対して0.5ロット
  9. 一本勝ちEA(市販EA)・・・100万円に対して0.5ロット
  10. InstaFX(市販EA)・・・100万円に対して0.5ロット
  11. 利大損小百花繚乱EURUSD(市販EA)・・・100万円に対して0.5ロット
  1. ALYS_USDJPY-M1・・・100万円に対して1.5ロット
  2. ALYS_EURUSD-M1・・・100万円に対して1ロット
  3. ALYS_GBPUSD-M1・・・100万円に対して1ロット
  4. ALYS_GBPAUD-M1・・・100万円に対して1ロット

利益安定度が極めて高いICHONO_EAとALYSは、100万円に対して1ロット(ALYS_USDJPY-M1のみ規定通り1.5ロット)で運用していますが、その他のEAは全て、100万円に対して0.5ロットの割合に設定しています。
(1ロット:10万通貨単位)

また、「GINZO_System(6個)+ICHONO_EA(1個)」だけの
運用でも同じく、

  1. GINZO_System_USDJPY・・・100万円に対して0.5ロットの割合
  2. GINZO_System_EURUSD・・・100万円に対して0.5ロットの割合
  3. GINZO_System_EURJPY・・・100万円に対して0.5ロットの割合
  4. GINZO_System_GBPUSD・・・100万円に対して0.5ロットの割合
  5. GINZO_System_A-USDJPY・・・100万円に対して0.5ロット
  6. GINZO_System_B-EURUSD・・・100万円に対して0.5ロット
  7. ICHONO_EA(自作EA)・・・100万円に対して1ロットの割合

です。

以上、ご参考になれば幸いです。